《銀行管理(第8版)》以風(fēng)險管理為主線，探尋變化的競爭環(huán)境對商業(yè)銀行、銀行服務(wù)以及整個金融服務(wù)業(yè)的影響。第8版根據(jù)金融危機以來商業(yè)銀行監(jiān)管方面的新規(guī)定進行了全面更新，反映了商業(yè)銀行管理未來的發(fā)展趨勢。
《銀行管理(第8版)》介紹了貸款的投放和經(jīng)營、證券的買入和出售、存款市場的競爭以及資產(chǎn)端和負債端的管理，討論了資產(chǎn)證券化相關(guān)業(yè)務(wù)和金融衍生品的運用，重點闡釋了銀行管理者的決策過程，使用了大量案例幫助讀者理解金融決策過程中風(fēng)險與收益的平衡關(guān)系。
為了進一步解釋金融危機中出現(xiàn)的問題，《銀行管理(第8版)》分析了不良貸款增加、財務(wù)杠桿過高、資金流動性不足的后果，為制定有效的政策提供了分析框架，幫助銀行管理層把控盈利目標(biāo)和風(fēng)險管控的平衡。
《銀行管理(第8版)》適合作為金融學(xué)專業(yè)高年級本科生和研究生的商業(yè)銀行管理課程的教材以及銀行從業(yè)人員的培訓(xùn)教材。
本書以風(fēng)險管理為主線，探尋變化的競爭環(huán)境對商業(yè)銀行、銀行服務(wù)以及整個金融服務(wù)業(yè)的影響。第8版根據(jù)金融危機以來商業(yè)銀行監(jiān)管方面的新規(guī)定進行了全面更新，反映了商業(yè)銀行管理未來的發(fā)展趨勢。
本書適合作為金融學(xué)專業(yè)高年級本科生和研究生的商業(yè)銀行管理課程的教材以及銀行從業(yè)人員的培訓(xùn)教材。
作者簡介
蒂莫西 · W. 科克 經(jīng)濟學(xué)博士，南加州大學(xué)（USC）金融學(xué)教授，兼任科羅拉多銀行研究院院長，同時擔(dān)任美國財務(wù)管理協(xié)會的財務(wù)主管以及東南部財務(wù)協(xié)會的會長。主要研究領(lǐng)域包括銀行風(fēng)險管理、績效分析、金融期貨定價及固定收益證券和公共財政等。研究成果發(fā)表于Journal of Finance，Journal of Financial & Quantitative Analysis，Journal of Futures Markets，Journal of Banking and Finance，Journal of Economics and Business，Journal of Financial Research，Journal of Macroeconomics，Journal of Portfolio Management，Municipal Finance Journal等學(xué)術(shù)期刊。
S. 斯科特 · 麥克唐納 經(jīng)濟學(xué)博士，西南銀行業(yè)基金研究院（SWGSB）院長及首席執(zhí)行官，銀行主管組織主管和南衛(wèi)理公會大學(xué)艾德文·L·考克斯商學(xué)院的金融學(xué)客座教授。主要研究領(lǐng)域為金融服務(wù)業(yè)，主持銀行主管組織和認證社區(qū)銀行主管項目（CCBD）的教育培訓(xùn)，擔(dān)任多個銀行業(yè)組織的顧問。
譯者簡介
辛星 經(jīng)濟學(xué)博士，現(xiàn)就職于中國建設(shè)銀行總行辦公室，曾任國務(wù)院發(fā)展研究中心研究助理。主要研究領(lǐng)域為銀行治理、貨幣政策和金融史，研究成果發(fā)表于《金融研究》《經(jīng)濟學(xué)報》《中國經(jīng)濟史研究》等期刊。
曹光宇 經(jīng)濟學(xué)博士，2020-2022年任北京大學(xué)-普林斯頓大學(xué)國際聯(lián)合博士后研究員，現(xiàn)任職北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院財政學(xué)系助理教授。主要研究領(lǐng)域為公共經(jīng)濟學(xué)和數(shù)字經(jīng)濟，研究成果發(fā)表于《經(jīng)濟研究》和RAND Journal of Economics等國內(nèi)外期刊，主持國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項目。
張馳 經(jīng)濟學(xué)博士，清華大學(xué)首屆蘇世民學(xué)者，現(xiàn)就職于金磚國家新開發(fā)銀行研究局，曾任職國際貨幣基金組織（IMF）駐華代表處兼職經(jīng)濟學(xué)家、清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟研究中心助理研究員。主要研究領(lǐng)域為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、后發(fā)國家產(chǎn)業(yè)升級，以及新興市場國家開發(fā)性融資等。
第1章 銀行與金融服務(wù)產(chǎn)業(yè) 1
20072009年全球金融危機 2
銀行何以區(qū)分彼此 7
組織結(jié)構(gòu) 17
金融服務(wù)的商業(yè)模式 18
大而不倒的銀行 23
提供銀行服務(wù)的各種渠道 25
第2章 銀行績效分析 30
商業(yè)銀行財務(wù)報表 32
資產(chǎn)負債表和利潤表的關(guān)系 53
股權(quán)回報率模型 54
管理風(fēng)險和收益 63
財務(wù)報表操縱 93
附錄 100
第3章 管理非利息收入與非利息費用 121
非利息收入 125
非利息費用 130
哪些業(yè)務(wù)條線和客戶有利可圖？ 135
第4章 利率風(fēng)險管理：缺口和收益敏感度 149
利用缺口度量利率風(fēng)險 152
收益敏感度分析 170
利潤表缺口 179
管理缺口和收益敏感度風(fēng)險 181
第5章 利率風(fēng)險管理：股權(quán)經(jīng)濟價值 188
用久期缺口度量利率風(fēng)險190
股權(quán)經(jīng)濟價值敏感度分析199
收益敏感度分析和股權(quán)經(jīng)濟價值敏感度分析：哪個模型更優(yōu)？204
對收益敏感度和股權(quán)經(jīng)濟價值敏感度管理策略的批評 206
收益率曲線策略 208
第6章 銀行融資 214
流動性要求、現(xiàn)金和資金來源之間的關(guān)系 215
零售型存款的特征 219
大額批發(fā)負債的特征 227
電子貨幣 238
度量資金成本 243
資金的平均歷史成本 243
資金來源和銀行風(fēng)險 250
第7章 管理流動性 258
滿足流動性需求 259
在聯(lián)邦儲備銀行的準(zhǔn)備金余額 263
法定準(zhǔn)備金和貨幣政策 263
滿足法定準(zhǔn)備金余額要求 266
流動性規(guī)劃 272
傳統(tǒng)的流動性風(fēng)險加總指標(biāo) 277
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》和流動性覆蓋率 280
長期流動性規(guī)劃 281
應(yīng)急資金計劃 287
第8章 資本的有效利用 293
銀行資本為何值得擔(dān)憂？ 294
風(fēng)險資本金標(biāo)準(zhǔn) 295
銀行資本的構(gòu)成 302
有形普通股 305
銀行資本的功能是什么？ 307
多少資本金才是充足的？ 310
資本金要求對銀行運營政策的影響 310
外部資本來源的特征 314
條件可轉(zhuǎn)換資本 315
資本規(guī)劃 318
儲蓄機構(gòu)的資本金標(biāo)準(zhǔn) 320
《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》下資本金標(biāo)準(zhǔn)的變化 322
第9章 信貸政策與貸款特征概覽 328
貸款增長和貸款質(zhì)量的近期趨勢 329
度量總資產(chǎn)質(zhì)量 338
信貸流程 339
不同類型貸款的特征 348
第10章 商業(yè)貸款申請評估與信貸風(fēng)險管理 366
基本信貸問題 367
評估貸款申請：四步法 372
信用分析應(yīng)用：韋德辦公家具公司 393
管理貸款出售和信用衍生品的風(fēng)險 408
附錄Ⅰ 財務(wù)比率的計算 418
附錄Ⅱ 財務(wù)分析的背景信息 420
附錄Ⅲ 財務(wù)數(shù)據(jù)的背景信息 421
第11章 消費信貸評估 423
消費信貸的種類 425
消費信貸監(jiān)管 435
信用分析 442
消費信貸的風(fēng)險和收益特征 452
術(shù)語表
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