本書主要探討了復雜的金融系統(tǒng)中隨機性與延遲性。信息的隨機作用和時間延遲與自然系統(tǒng)中的噪聲和時間延遲是相似的。噪聲和時間延遲效應在諸如物理系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)、化學反應和社會科學等自然系統(tǒng)中是一個廣泛存在的現(xiàn)象, 對系統(tǒng)既能增益也會損害系統(tǒng)穩(wěn)定。金融系統(tǒng)作為一個復雜的系統(tǒng), 其核心的運行單位為政府、企業(yè)、機構及個人等投資者。信息的隨機作用和時間延遲最終又會直接或間接地對投資者造成沖擊, 必然影響著金融系統(tǒng)中的投資者行為動力學過程, 有可能誘發(fā)投資者非理性行為加劇, 造成金融市場價格劇烈波動, 乃至成為金融危機的重要源頭之一。這會給國民經(jīng)濟和政治環(huán)境都帶來不利的影響。金融系統(tǒng)是經(jīng)濟社會的大動脈, 是經(jīng)濟穩(wěn)定運行的重要基石。因此, 我們有必要引入金融物理和貝葉斯統(tǒng)計的研究方法和發(fā)展新的理論, 就信息引起的隨機作用和時間延遲對金融系統(tǒng)中投資者行為影響機制展開深入研究, 建立隨機延遲的投資者行為動力學模型, 探討隨機延遲的復雜金融系統(tǒng)中物性變化, 找到適當?shù)恼{控方法增益好的作用, 調控壞的影響。