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基于模糊風(fēng)險(xiǎn)值的投資組合優(yōu)化及應(yīng)用

基于模糊風(fēng)險(xiǎn)值的投資組合優(yōu)化及應(yīng)用

定  價(jià):35 元

        

  • 作者:李莜 著
  • 出版時(shí)間:2018/6/1
  • ISBN:9787504995117
  • 出 版 社:中國(guó)金融出版社
  • 中圖法分類(lèi):F830.59 
  • 頁(yè)碼:135
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
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  投資組合優(yōu)化問(wèn)題是現(xiàn)代金融學(xué)和現(xiàn)代投資組合理論研究的核心問(wèn)題,該問(wèn)題研究的是如何把投資者的財(cái)富合理地分配到不同的資產(chǎn)中去,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)資金穩(wěn)定快速增長(zhǎng)并控制投資風(fēng)險(xiǎn)的目的。1952年美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Markowitz在資產(chǎn)組合選擇一文中首次從風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系出發(fā),討論了不確定經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中資產(chǎn)組合問(wèn)題。至此學(xué)界對(duì)于投資組合的優(yōu)化研究迅速開(kāi)展。
  《基于模糊風(fēng)險(xiǎn)值的投資組合優(yōu)化及應(yīng)用》基于模糊投資組合研究現(xiàn)狀,從以下五個(gè)方面對(duì)模糊投資組合優(yōu)化進(jìn)行拓展研究:(1)模糊VaR; (2)交易成本;(3)技術(shù)分析;(4)退出時(shí)間風(fēng)險(xiǎn);(5)多期投資組合。
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