本書以Matlab為開發(fā)工具，融合金融理論和市場實(shí)踐，以大量案例形式呈現(xiàn)出量化投資策略設(shè)計(jì)中的一般原理和各種技術(shù)處理細(xì)節(jié)。全書包含十章，第一章介紹了量化投資的基本金融理論和量化策略設(shè)計(jì)的一般流程和風(fēng)險(xiǎn)控制；第二章介紹了Matlab的基本使用基礎(chǔ)和Wind量化交易接口；第三章討論回溯測試和策略評(píng)價(jià)，以及策略設(shè)計(jì)中的數(shù)據(jù)挖掘偏差效應(yīng)；第四章討論多因素選股模型的基本原理和案例應(yīng)用；第五章討論Alpha策略原理和應(yīng)用案例；第六章討論套利交易策略；第七章討論趨勢(shì)交易策略的設(shè)計(jì)原理和方法；第八章討論量化策略的組合設(shè)計(jì)和優(yōu)化；第九章討論量化交易系統(tǒng)的構(gòu)建和案例應(yīng)用；第十章討論機(jī)器學(xué)習(xí)方法在量化策略設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。 本書適合具有一定數(shù)理能力和熟悉金融投資相關(guān)理論知識(shí)，并在金融市場有一定實(shí)踐經(jīng)歷，正在或打算從事量化投資策略設(shè)計(jì)和開發(fā)的大學(xué)金融學(xué)專業(yè)高年級(jí)本科生或研究生學(xué)生，以及相關(guān)的金融從業(yè)人員。