時(shí)間序列模型廣泛應(yīng)用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、生物統(tǒng)計(jì)學(xué)、工業(yè)計(jì)量學(xué)等領(lǐng)域。本書(shū)主要研究了復(fù)雜時(shí)間序列的理論性質(zhì)和實(shí)際應(yīng)用，包括對(duì)時(shí)間序列的分布函數(shù)、函數(shù)型時(shí)間序列，以及局部平穩(wěn)時(shí)間序列多步向前預(yù)測(cè)區(qū)間的統(tǒng)計(jì)推斷。本書(shū)可作為統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科生或研究生的選修課教材，也可作為統(tǒng)計(jì)
學(xué)科研人員、企業(yè)管理人員和國(guó)家行政機(jī)關(guān)工作人員學(xué)習(xí)預(yù)測(cè)方法的參考用書(shū)。