本書在部門資產(chǎn)負(fù)債表的基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行理論與實(shí)證研究。包括：六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試；我國(guó)非金融企業(yè)部門和金融部門的非線性互動(dòng)關(guān)系的壓力測(cè)試；沖擊對(duì)銀行部門資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測(cè)試；構(gòu)建 DSGE 模型測(cè)試貨幣政策與宏觀審慎政策對(duì)資產(chǎn)價(jià)格泡沫的影響。根據(jù)以上的理論和實(shí)證分析結(jié)論，最后本書從國(guó)家資產(chǎn)負(fù)債管理的視角給出了宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管策略。