第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 基本概念界定
1.3 研究內容與技術路線
1.4 主要創(chuàng)新與不足之處
第2章 文獻綜述
2.1 金融風險傳染的定義
2.2 金融風險傳染的測度
2.3 已有研究述評
第3章 全球股票市場間風險傳染的量化測度
3.1 全球股票市場間風險傳染的定義
3.2 樣本選取與數據處理
3.3 廣義向量自回歸模型
3.4 動態(tài)網絡效應分析
3.5 本章小結
第4章 全球股票市場間風險傳染的高效監(jiān)管
4.1 高維矩陣值因子模型
4.2 模型估計過程實現
4.3 估計量的漸近性質
4.4 動態(tài)核心結構考察
4.5 本章小結
第5章 全球股票市場間風險傳染的實時預警：社區(qū)層面
5.1 矩陣值自回歸模型
5.2 模型估計及其性質
5.3 模型預測精度考察
5.4 社區(qū)間風險傳染預警
5.5 本章小結
第6章 全球股票市場間風險傳染的實時預警：市場層面
6.1 減秩回歸模型及其估計
6.2 減秩矩陣自回歸模型及其估計
6.3 市場間風險傳染預警
6.4 本章小結
第7章 總結與展望
7.1 主要內容與結論
7.2 相關政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻
后記