基于空間溢出的股票市場網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)性風險傳染研究
定 價:52 元
叢書名:中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展研究叢書
- 作者:張偉平
- 出版時間:2023/7/1
- ISBN:9787521846539
- 出 版 社:經(jīng)濟科學出版社
- 中圖法分類:F0-4
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:16開
本書依據(jù)空間計量經(jīng)濟學、金融計量學理論,采用復雜網(wǎng)絡模型方法,融合金融資產(chǎn)價格聯(lián)動性、自相似性、波動溢出效應等特點,構(gòu)建空間金融網(wǎng)絡,以期更加有效的挖掘股票市場的空間溢出效應信息;探討在不同空間溢出效應下,股票市場網(wǎng)絡關聯(lián)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和脆弱性,探究股市空間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響因素;通過股票市場空間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的動態(tài)演化過程,分析跨行業(yè)股指或跨地區(qū)股市的空間溢出效應,深入挖掘系統(tǒng)性風險的影響因素、傳染機制以及空間溢出的短期聚集效應。本書的研究可以為股票市場系統(tǒng)性風險的測度和預警提供新的思路和方法,為維護金融市場的健康發(fā)展及政策監(jiān)管提供理論和經(jīng)驗支持。
張偉平 金融學博士,山東大學經(jīng)濟學院博士后,現(xiàn)任教于山東大學經(jīng)濟學院。長期從事資本市場復雜性、復雜金融網(wǎng)絡、金融風險管理、綠色金融等領域的研究,已在復雜金融網(wǎng)絡、國際資本流動、系統(tǒng)性風險測度與傳染等方面取得了許多扎實的研究成果。近三年以第一作者身份發(fā)表論文十余篇,如SSCI/SCI期刊International Review of Financial Analysis,North American Journal of Economics and Finance,F(xiàn)inance Research Letters,Applied Economics Letters,Physica A:Statistical Mechanics and its Applications,及國家自然基金委管理科學認定A類期刊《金融研究》《中國管理科學》《管理工程學報》《運籌與管理》等,并主持并參與多項國家級和省部級科研項目。
第1章 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 國內(nèi)外相關文獻
1.4 研究內(nèi)容與方法
1.5 本書結(jié)構(gòu)
第2章 相關理論基礎
2.1 空間計量經(jīng)濟學理論
2.2 復雜網(wǎng)絡理論
2.3 系統(tǒng)性風險傳染理論
第3章 股票市場空間溢出的作用機理及空間溢出效應
3.1 問題提出
3.2 股票市場空間溢出的作用機理分析
3.3 股票市場多維空間溢出效應模型
3.4 股票市場多維空間溢出效應的實證研究
3.5 本章小結(jié)
第4章 空間溢出效應下股票市場網(wǎng)絡模型與網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性
4.1 問題提出
4.2 股票市場空間關聯(lián)網(wǎng)絡模型的構(gòu)建
4.3 股票市場空間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性分析
4.4 股票市場空間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性影響因素分析
4.5 股票市場空間網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性預測
4.6 本章小結(jié)
第5章 空間溢出效應下跨行業(yè)股市系統(tǒng)性風險關聯(lián)及風險傳染
5.1 問題提出
5.2 空間溢出效應下跨行業(yè)空間網(wǎng)絡模型
5.3 樣本選取及初步分析
5.4 跨行業(yè)系統(tǒng)性風險的空間溢出關聯(lián)
5.5 網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)性風險傳染及預警
5.6 本章小結(jié)
第6章 空間溢出效應下跨地區(qū)股市空間聯(lián)動及風險傳染
6.1 問題提出
6.2 空間溢出效應下跨地區(qū)股市空間網(wǎng)絡模型
6.3 跨地區(qū)股市波動溢出網(wǎng)絡的空間聯(lián)動性
6.4 跨地區(qū)股市空間溢出聯(lián)動效應
6.5 跨地區(qū)股市系統(tǒng)性風險溢出路徑的動態(tài)演變
6.6 本章小結(jié)
第7章 研究結(jié)論及展望
7.1 研究結(jié)論
7.2 研究不足與展望
參考文獻