期望分位數(shù)的半?yún)?shù)建模、估計(jì)與應(yīng)用
定 價(jià)：56 元
叢書(shū)名：中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)青年學(xué)術(shù)文庫(kù)
- 作者：田丁石著
- 出版時(shí)間：2023/3/1
- ISBN：9787307235632
- 出 版 社：武漢大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F830.593
- 頁(yè)碼：135
- 紙張：
- 版次：1
- 開(kāi)本：其他
有效的風(fēng)險(xiǎn)管理以及準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度對(duì)于現(xiàn)代金融企業(yè)越來(lái)越重要。傳統(tǒng)的在險(xiǎn)價(jià)值方法雖然能讓人迅速了解投資組合包含的風(fēng)險(xiǎn)信息，但由于不具有次可加性以及對(duì)極值不敏感等問(wèn)題， 很快就被預(yù)期損失取代。而ES作為當(dāng)前最為流行的風(fēng)險(xiǎn)管理工具，不具有與回測(cè)相關(guān)的可導(dǎo)出性，在實(shí)際應(yīng)用中被廣為詬病。在此背景下，本文通過(guò)選取一個(gè)同時(shí)具有一致性和可導(dǎo)出性的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)——期望分位數(shù)作為工具，分別建立了部分變系數(shù)條件期望分位數(shù)模型、線性條件自回歸期望分位數(shù)模型和變系數(shù)條件自回歸期望分位數(shù)模型，研究個(gè)體尾部風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度、估計(jì)和檢驗(yàn)問(wèn)題。
田丁石，男，中共黨員，現(xiàn)就職于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院。博士畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)王亞南經(jīng)濟(jì)研究院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，研究方向?yàn)榻鹑谟?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與應(yīng)用。在博士期間，曾前往德國(guó)柏林洪堡大學(xué)、澳大利亞悉尼大學(xué)和美國(guó)堪薩斯大學(xué)進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng)和學(xué)術(shù)訪問(wèn)。目前已發(fā)表相關(guān)論文3篇，工作論文1篇。在2021年獲得國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目資助。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景及意義
1.2 研究問(wèn)題及內(nèi)在聯(lián)系
1.2.1 研究問(wèn)題
1.2.2 內(nèi)在聯(lián)系
1.3 本書(shū)結(jié)構(gòu)
第2章 文獻(xiàn)綜述
2.1 VaR及ES模型簡(jiǎn)介
2.1.1 參數(shù)模型
2.1.2 非參數(shù)模型
2.2 期望分位數(shù)模型
2.2.1 參數(shù)模型
2.2.2 非參數(shù)模型
第3章 期望分位數(shù)及其性質(zhì)
3.1 引言
3.2 期望分位數(shù)、分位數(shù)
3.3 基于期望分位數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
3.4 擬最大似然函數(shù)
3.5 本章小結(jié)
3.6 附錄
第4章 部分變系數(shù)條件期望分位數(shù)模型
4.1 引言
4.2 模型框架
4.2.1 模型設(shè)定
4.2.2 估計(jì)方法
4.2.3 漸近理論
4.2.4 假設(shè)檢驗(yàn)
4.3 蒙特卡洛模擬
4.4 實(shí)證研究
4.5 本章小結(jié)
4.6 附錄
4.6.1 定理證明
4.6.2 技術(shù)引理證明
第5章 線性條件自回歸期望分位數(shù)模型
5.1 引言
5.2 模型框架
5.2.1 模型設(shè)定
5.2.2 估計(jì)方法
5.2.3 漸近理論
5.2.4 使LCARE估計(jì)VaR和ES
5.3 蒙特卡洛模擬
5.4 實(shí)證研究
5.5 本章小結(jié)
5.6 附錄
5.6.1 定理證明
5.6.2 技術(shù)引理證明
第6章 變系數(shù)條件自回歸期望分位數(shù)模型
6.1 引言
6.2 模型框架
6.2.1 模型設(shè)定及估計(jì)
6.2.2 漸近性質(zhì)
6.3 蒙特卡洛模擬
6.4 本章小結(jié)
6.5 附錄
6.5.1 標(biāo)號(hào)與定義
6.5.2 定理證明
6.5.3 技術(shù)引理證明
第7章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
后記
書(shū)單推薦
