離散值時(shí)間序列建模及應(yīng)用研究
定 價(jià)：78 元
- 作者：喻開志 著
- 出版時(shí)間：2020/12/1
- ISBN：9787550447288
- 出 版 社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類：O158
- 頁碼：192
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16開
傳統(tǒng)的線性時(shí)間序列模型不能解釋經(jīng)常性的離散跳躍性，更不能刻畫變量的離散相依性，給出的預(yù)測值通常也非整數(shù)值。為此，具有特殊相依結(jié)構(gòu)的多種離散值時(shí)間序列模型應(yīng)運(yùn)而生，影響較大的模型是Thinning算子模型。本書針對基于Thinning算子的離散值時(shí)間序列模型進(jìn)行探究，主要就模型選擇問題、時(shí)間平穩(wěn)性問題、參數(shù)估計(jì)方法選擇等時(shí)間序列模型傳統(tǒng)熱點(diǎn)領(lǐng)域展開討論，在實(shí)證研究中也比較了主流的離散值時(shí)間序列模型預(yù)測方法的適用性。本書主要探討五個(gè)問題：(1)針對INAR(p)與INMA(q) 模型參數(shù)的極大似然估計(jì)量、條件很小二乘估計(jì)量與Yule-Walker估計(jì)量，多角度地比較它們的估計(jì)效果；(2)論述運(yùn)用傳統(tǒng)的模型選擇準(zhǔn)則和交叉驗(yàn)證法來確定泊松INAR(p)模型參數(shù)p的合理性；(3)討論離散值隨機(jī)游走過程的極限性質(zhì)，證明單位根過程中的自回歸系數(shù)的極限分布；(4)提出整數(shù)值泊松隨機(jī)系數(shù)滑動(dòng)平均過程、門限泊松整數(shù)值滑動(dòng)平均模型，證明其存在性與遍歷性，給出一些特殊情況下的矩估計(jì)量；(5)運(yùn)用整數(shù)值INAR(p)模型來研究中國股市的個(gè)股交易量行為，給出交易量的概率預(yù)測
喻開志，男，四川成都人，教授、博士生導(dǎo)師，中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會常務(wù)理事，四川省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人后備人選，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)“光華百人計(jì)劃”人選，現(xiàn)為西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究所所長。先后主持、參與國家社科基金、國家自然基金、教育部人文社科基金等多項(xiàng)國家重大項(xiàng)目；在國內(nèi)非常不錯(cuò)核心期刊和SCI期刊上發(fā)表論文30余篇，獲四川省第十七次、第十六次社會科學(xué)很好成果二等獎(jiǎng)等科研獎(jiǎng)項(xiàng)十余項(xiàng)。
章 緒 論/ 1節(jié) 研究背景 / 1第二節(jié) 研究目的和意義 / 2第三節(jié) 本書框架 / 7第四節(jié) 研究創(chuàng)新點(diǎn) / 8第二章 文獻(xiàn)綜述/ 10節(jié) 國外研究現(xiàn)狀 / 10第二節(jié) 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 / 22第三節(jié) 對國內(nèi)外文獻(xiàn)的述評 / 24第三章 INAR(p) 模型的拓展研究： 參數(shù)估計(jì)、模型識別和平穩(wěn)性問題/ 25節(jié) 自我分解性質(zhì)與 Thinning 算子的統(tǒng)計(jì)特征 / 26第二節(jié) INAR(p) 模型及估計(jì)量模擬研究 / 28第三節(jié) 模型識別問題———滯后期長度選擇問題 / 44第四節(jié) 非平穩(wěn)的INAR(p) 模型———單位根問題 / 54第四章 INMA(q) 模型的參數(shù)估計(jì)及其擴(kuò)展研究/ 77節(jié) INMA(q) 模型概述 / 77第二節(jié) INMA(q) 模型的估計(jì) / 87第三節(jié) INMA(q) 模型的模擬研究 / 93第四節(jié) INMA(q) 模型的推廣———隨機(jī)系數(shù)整數(shù)值滑動(dòng)平均模型 / 100第五節(jié) INMA(q)模型的推廣———門限整數(shù)值滑動(dòng)平均模型/ 116第五章 實(shí)證分析———股票交易量行為研究/ 122節(jié) 研究股票交易量的意義 / 122第二節(jié) 瀘天化股票的賣家交易筆數(shù)的描述統(tǒng)計(jì)分析 / 123第三節(jié) 模型選擇、 估計(jì)與檢驗(yàn) / 125第四節(jié) INAR(2) 模型的預(yù)測 / 129第六章 結(jié)語/ 137節(jié) 本書的貢獻(xiàn) / 137第二節(jié) 研究展望 / 138參考文獻(xiàn)/ 140附錄 A INAR(1) 模型估計(jì)量的模擬研究輸出結(jié)果 / 154附錄B INAR(2)~INAR(5)模型估計(jì)量的模擬研究輸出結(jié)果/ 160附錄 C INAR(p) 模型的滯后階數(shù)選擇問題中各種準(zhǔn)則的輸出結(jié)果 / 180附錄 D 股票瀘天化(000912) 的買家交易筆數(shù)的數(shù)據(jù) / 193后 記/ 194
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