新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)規(guī)劃模型與應(yīng)用
定 價(jià):40 元
- 作者:金博軼著
- 出版時(shí)間:2018/1/1
- ISBN:9787504996527
- 出 版 社:中國金融出版社
- 中圖法分類:F840.62
- 頁碼:182頁
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16K
本書從研究目標(biāo)、研究方法、研究?jī)?nèi)容及實(shí)施步驟等方面對(duì)新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)管理隨機(jī)規(guī)劃與應(yīng)用分別進(jìn)行了論述,為保險(xiǎn)公司的負(fù)債和資產(chǎn)配置策略管理提供了重要決策參考依據(jù)和理論支持。
第一章 導(dǎo)論
第一節(jié) 選題的意義
第二節(jié) 研究目標(biāo)、研究?jī)?nèi)容、研究方法、實(shí)施步驟及結(jié)構(gòu)安排
一、研究目標(biāo)
二、研究?jī)?nèi)容
三、研究方法
四、實(shí)施步驟
五、結(jié)構(gòu)安排
第三節(jié) 本書的創(chuàng)新
第二章 文獻(xiàn)綜述
第一節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債管理概論
一、資產(chǎn)負(fù)債管理的定義
二、資產(chǎn)負(fù)債管理的目標(biāo)與方法
三、資產(chǎn)負(fù)債管理與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
第二節(jié) 傳統(tǒng)靜態(tài)模型
一、免疫理論
二、匹配理論
三、缺口管理理論
四、情景分析
五、壓力測(cè)試
六、對(duì)傳統(tǒng)靜態(tài)模型的分析與思考
第三節(jié) 動(dòng)態(tài)模型
一、資本增長模型
二、決策規(guī)則模型
三、隨機(jī)控制模型
四、動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析(DFA)模型
五、隨機(jī)規(guī)劃模型
第四節(jié) 應(yīng)用隨機(jī)規(guī)劃模型的文獻(xiàn)綜述
一、國外研究現(xiàn)狀
二、國內(nèi)相關(guān)研究
三、對(duì)上述研究的評(píng)述和思考
第三章 新型壽險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)規(guī)劃模型
第一節(jié) 隨機(jī)規(guī)劃模型
一、資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)規(guī)劃模型的決策過程
二、隨機(jī)規(guī)劃模型的分類與求解
三、情景的生成及情景樹的構(gòu)建
四、隨機(jī)因素的選擇
五、隨機(jī)規(guī)劃模型解決資產(chǎn)負(fù)債管理問題的優(yōu)勢(shì)
第二節(jié) 新型壽險(xiǎn)產(chǎn)品資產(chǎn)負(fù)債管理隨機(jī)規(guī)劃模型的構(gòu)建
一、變量定義
二、目標(biāo)函數(shù)選擇
三、約束條件構(gòu)建
第三節(jié) 本章小結(jié)
第四章 資產(chǎn)情景的生成及情景樹的構(gòu)建
第一節(jié) 資產(chǎn)收益未來情景生成
一、向量自回歸模型
二、基于Copula的情景生成方法
第二節(jié) 情景樹的構(gòu)建
一、隨機(jī)抽樣法
二、調(diào)整隨機(jī)抽樣法
三、矩匹配法
四、聚類分析法
五、K-means聚類法構(gòu)建情景樹實(shí)例
第三節(jié) 情景樹無套利的判別和排除
一、無套利假設(shè)
二、無套利的判別
三、無套利的排除
四、多階段無套利情景樹構(gòu)建實(shí)例分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 負(fù)債情景的生成及負(fù)債價(jià)值評(píng)估
第一節(jié) 未來負(fù)債現(xiàn)金流模型
一、死亡給付
二、退保給付
三、紅利給付
四、費(fèi)用支出
第二節(jié) 負(fù)債價(jià)值評(píng)估
一、分紅型產(chǎn)品準(zhǔn)備金評(píng)估
二、型產(chǎn)品準(zhǔn)備金評(píng)估
三、投連型產(chǎn)品準(zhǔn)備金評(píng)估
第三節(jié) 本章小結(jié)
第六章 實(shí)例應(yīng)用
第一節(jié) 對(duì)分紅型產(chǎn)品的應(yīng)用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關(guān)假設(shè)
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第二節(jié) 對(duì)型產(chǎn)品的應(yīng)用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關(guān)假設(shè)
二、模型描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第三節(jié) 對(duì)投連型產(chǎn)品的應(yīng)用分析
一、產(chǎn)品的介紹及相關(guān)假設(shè)
二、模型的描述
三、模型的求解
四、參數(shù)的敏感性分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論
第一節(jié) 對(duì)研究?jī)?nèi)容和主要結(jié)論的回顧
第二節(jié) 本書的不足及后續(xù)的研究
參考文獻(xiàn)