金融風(fēng)險管理已經(jīng)成為各個金融機(jī)構(gòu)必備的職能部門。特別是隨著全球金融一體化不斷發(fā)展深入，金融風(fēng)險管理愈發(fā)重要，也日趨復(fù)雜。金融風(fēng)險管理師（FRM）就是在這個大背景下推出的認(rèn)證考試，F(xiàn)RM現(xiàn)在已經(jīng)是金融風(fēng)險管理領(lǐng)域權(quán)威的國際認(rèn)證考試。叢書以FRM考試第一、二級考綱內(nèi)容為中心，并且突出介紹實(shí)際工作所需的金融建模風(fēng)險管理知識。叢書將金融風(fēng)險建模知識和MATLAB編程有機(jī)地結(jié)合在一起，配合豐富的彩色圖表，由淺入深地將各種金融概念和計(jì)算結(jié)果可視化，幫助讀者理解金融風(fēng)險建模核心知識，提高數(shù)學(xué)和編程水平。本書是本系列圖書的第四本，共分12章。在叢書前三冊數(shù)學(xué)內(nèi)容基礎(chǔ)之上，本書前四章繼續(xù)深入探討金融建模常用的數(shù)學(xué)知識。第1章介紹MATLAB重要的功能之一，符號數(shù)學(xué)運(yùn)算，這部分內(nèi)容對之后的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)和建模尤為重要。第2章介紹切向量、法向量、線性相關(guān)、數(shù)據(jù)矩陣、投影和正定性等內(nèi)容。第3章以向量和矩陣運(yùn)算為基礎(chǔ)，繼續(xù)深入探討梯度向量、直線、曲線、平面、切面、空間梯度等概念。第4章探討了常用的圓錐曲線、二次曲線、橢圓、拋物線、雙曲線等。這些內(nèi)容對叢書后續(xù)的優(yōu)化方法、投資組合優(yōu)化、回歸分析、因素分析、因素投資、機(jī)器學(xué)習(xí)等內(nèi)容至關(guān)重要。第5～7章探討各種優(yōu)化概念和方法，比如極值、梯度下降、線性規(guī)劃、拉格朗日乘子法、二次規(guī)劃、遺傳算法、粒子群優(yōu)化等。這部分內(nèi)容為之后的投資組合優(yōu)化三章打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第8～10章介紹投資組合優(yōu)化問題。第8章用簡單的兩個風(fēng)險資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合介紹各種投資組合優(yōu)化的核心概念。第9章深入介紹投資組合優(yōu)化與矩陣運(yùn)算的結(jié)合。第10章探討MATLAB提供的Portfolio面向?qū)ο缶幊�。本書最后兩章從�?yōu)化角度再次深挖幾種常見的回歸方法，比如最小二乘法、正交回歸、主成分分析、主元回歸和偏最小二乘回歸等。這些內(nèi)容對叢書后續(xù)因素分析、因素投資和人工智能等話題提供理論支撐。 本書適合所有金融從業(yè)者閱讀，特別適合金融編程零基礎(chǔ)讀者參考學(xué)習(xí)。本書適合FRM考生備考參考學(xué)習(xí)，也可以幫助FRM持證者實(shí)踐金融建模，另外本書也是鞏固金融知識、應(yīng)對金融筆試面試的利器。