金融風(fēng)險(xiǎn)威脅金融機(jī)構(gòu)生存，關(guān)顧社會(huì)秩序。FRM（Financial Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，簡(jiǎn)稱(chēng)GARP）開(kāi)發(fā)，是針對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)建模與管理的世界頂級(jí)考試，共有兩級(jí)。叢書(shū)共三冊(cè)，前兩冊(cè)緊密?chē)@FRM一二級(jí)考綱，最后一測(cè)，講解FRM考試超綱內(nèi)容。內(nèi)容跨度大，由淺及深，從MATLAB編程入門(mén)和數(shù)據(jù)可視化開(kāi)始，到金融產(chǎn)品建模，到市場(chǎng)、信用風(fēng)險(xiǎn)，到大數(shù)據(jù)和人工智能。重要的金融概念公式，一網(wǎng)打盡。將公式概念變成MATLAB代碼。圖書(shū)優(yōu)雅地可視化一切值得可視化的知識(shí)、流程和數(shù)據(jù)。圖書(shū)有豐富的參考閱讀書(shū)目，廢話(huà)
目錄
第壹章 編程基礎(chǔ) 1
1.1 有關(guān)MATLAB 2
1.2 矩陣 8
1.3 基本數(shù)學(xué)運(yùn)算 18
1.4 判斷和邏輯 23
1.5 條件與循環(huán) 25
1.6 函數(shù) 30
第2章 數(shù)據(jù)可視化Ⅰ 36
2.1 平面繪圖 38
2.2 線(xiàn)型和標(biāo)記 39
2.3 圖像裝飾 49
2.4 圖像布置 55
2.5 其他二維繪圖函數(shù) 59
2.6 特殊坐標(biāo) 66
第3章 數(shù)據(jù)可視化Ⅱ 71
3.1 三維繪圖 73
3.2 其他三維繪圖命令 79
3.3 交點(diǎn)和交線(xiàn) 82
3.4 圖像句柄 86
3.5 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)繪圖 94
3.6 視點(diǎn)與視角 104
第4章 價(jià)值與利率 110
4.1 時(shí)間軸和折算 111
4.2 現(xiàn)值和終值 118
4.3 利率 122
4.4 利率期限結(jié)構(gòu) 129
4.5 倫敦銀行同業(yè)拆借利率 133
4.6 利差、價(jià)差 136
第5章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅰ 139
5.1 空間 140
5.2 二維平面 141
5.3 三維空間 151
5.4 不等式圖像 163
5.5 數(shù)列 166
5.6 線(xiàn)性插值 170
第6章 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)Ⅱ 177
6.1 收斂與發(fā)散 178
6.2 微分 182
6.3 積分 193
6.4 泰勒展開(kāi) 199
6.5 凸性 209
6.6 方向微分 213
第7章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅰ 225
7.1 集合概率回顧 227
7.2 排列組合 233
7.3 統(tǒng)計(jì)描述 236
7.4 正態(tài)分布 245
7.5 分位點(diǎn) 253
7.6 硬幣和骰子試驗(yàn) 260
第8章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅱ 265
8.1 中心矩 267
8.2 連續(xù)概率分布 273
8.3 離散概率分布 282
8.4 QQ圖 287
8.5 線(xiàn)性相關(guān) 291
8.6 二元正態(tài)分布 300
第9章 統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)Ⅲ 310
9.1 置信區(qū)間 312
9.2 整體方差未知 319
9.3 兩個(gè)試驗(yàn) 323
9.4 假設(shè)檢驗(yàn) 329
9.5 簡(jiǎn)單回歸 342
9.6 自相關(guān) 349
第壹0章 固定收益分析 357
10.1 債券介紹 358
10.2 債券* 360
10.3 到期收益率 369
10.4 折算 374
10.5 久期 378
10.6 凸率 388
第壹1章 簡(jiǎn)單二叉樹(shù) 393
11.1 期權(quán) 394
11.2 歐式期權(quán)二叉樹(shù) 397
11.3 美式期權(quán) 406
11.4 期權(quán)*的上下界 412
11.5 時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值 414
11.6 買(mǎi)賣(mài)權(quán)平價(jià)關(guān)系 423
第壹2章 期權(quán)交易 427
12.1 收益和利潤(rùn)圖像 428
12.2 備兌和保護(hù)性期權(quán) 429
12.3 牛市和熊市價(jià)差套利 433
12.4 蝶式套利 437
12.5 跨式套利 440
12.6 序列和帶式組合 444
12.7 鐵鷹套利 446
12.8 比率價(jià)差 448
12.9 梯式套利 452
尾聲 462
附錄 463
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