銀行從業(yè)資格考試教材2020 風險管理（2019年版適用2020年）（初、中級適用）
定 價：72 元
- 作者：中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室 編
- 出版時間：2019/3/1
- ISBN：9787504999719
- 出 版 社：中國金融出版社
- 中圖法分類：F832.2
- 頁碼：497
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
2019 年版 《風險管理》 初、 中級適用教材基于國內(nèi)外銀行監(jiān)管的框架、體系和新發(fā)展, 緊密結(jié)合我國銀行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢, 堅持理論與實踐相結(jié)合、 知識與技能相結(jié)合、 現(xiàn)實與前瞻相結(jié)合的原則, 基本覆蓋了銀行業(yè)金融機構(gòu)風險管理領域從業(yè)人員應該掌握的風險管理理念、 知識和技能。
本版教材在修訂過程中重新梳理了各章節(jié)的邏輯和結(jié)構(gòu), 收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果和監(jiān)管要求, 全書框架體系清晰, 緊跟國際國內(nèi)動態(tài), 內(nèi)容完整全面。 本次修訂更為完整地介紹了風險管理定量基礎; 資本管理內(nèi)容獨立成章, 強調(diào)了資本管理在商業(yè)銀行風險管理中的核心地位; 新增了 2017 年 12 月 《巴塞爾Ⅲ: 危機后改革的最終方案》 關于信用風險、 市場風險、 操作風險、 信用估值調(diào)整、 杠桿率緩沖、 資本底線的新監(jiān)管規(guī)則; 更新了有效風險數(shù)據(jù)加總、 大額風險暴露、 銀行賬簿利率風險、 反洗錢、 恢復與處置計劃、 壓力測試等內(nèi)容; 對系統(tǒng)性金融風險、 集中度風險、資產(chǎn)證券化風險、 交叉性金融風險、 資產(chǎn)管理業(yè)務風險、 行為風險等前沿熱點問題進行了專門闡述。
第一章 風險管理基礎
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險
一、風險、收益與損失
二、商業(yè)銀行風險的主要類別
三、系統(tǒng)性金融風險
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理
一、商業(yè)銀行風險管理的模式
二、商業(yè)銀行風險管理的策略
三、商業(yè)銀行風險管理的作用
第三節(jié) 風險管理定量基礎
一、概率及概率分布
二、收益和風險的度量
三、風險分散的數(shù)理原理
第二章 風險管理體系
第一節(jié) 風險治理架構(gòu)
一、董事會及其風險管理委員會
二、監(jiān)事會
三、高級管理層
四、風險管理部門
第二節(jié) 風險文化、偏好和限額
一、風險文化和策略
二、風險偏好管理
三、風險限額管理
第三節(jié) 風險管理政策和流程
一、風險管理政策
二、風險管理流程
第四節(jié) 風險數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)
一、風險數(shù)據(jù)
二、風險IT系統(tǒng)
第五節(jié) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計
一、內(nèi)部控制
二、內(nèi)部審計
第三章 資本管理
第一節(jié) 資本定義及功能
一、資本的定義
二、資本的功能
三、資本管理和風險管理的關系
第二節(jié) 資本分類和構(gòu)成
一、資本分類
二、監(jiān)管資本構(gòu)成
三、資本扣除項
第三節(jié) 資本充足率
一、資本充足率計算和監(jiān)管要求
二、資本充足率影響因素和管理策略
三、儲備資本要求和逆周期資本要求
四、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求
五、第二支柱資本要求
第四節(jié) 杠桿率
一、杠桿率要求的提出
二、杠桿率指標的計算
三、杠桿率指標的優(yōu)點
四、系統(tǒng)重要性銀行杠桿率緩沖要求
第四章 信用風險管理
第一節(jié) 信用風險識別
……
第五章 市場風險管理
第六章 操作風險管理
第七章 流動性風險管理
第八章 國別風險管理
第九章 聲譽風險與戰(zhàn)略風險管理
第十章 其他風險管理
第十一章 壓力測試
第十二章 風險評估與資本評估
第十三章 銀行監(jiān)管與市場約束
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