本書主要側(cè)重風(fēng)險(xiǎn)管理框架，沒有過分追求定量，而是以風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)管理方面進(jìn)行了介紹，全書行文框架基本按照現(xiàn)在的教學(xué)要求，特別增加了國內(nèi)外的經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管理案例，同時(shí)主要介紹了*新的摩根大通風(fēng)險(xiǎn)管理和巴塞爾協(xié)議III的內(nèi)容。另外，本書力圖在闡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理念與工具的同時(shí)，與國內(nèi)*新的監(jiān)管合規(guī)、管理實(shí)踐相融合，通過描述近年來海內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)損失案例，加深讀者對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，提高讀者對(duì)于該領(lǐng)域的興趣，并熟悉掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的通用方法。
作者簡介
前言
第1章 緒論 · 1
1.1 風(fēng)險(xiǎn)的概念 · 1
1.2 風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展歷史 · 4
1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值 · 21
練習(xí)題 · 31
第2章 風(fēng)險(xiǎn)管理框架 · 32
2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理工作步驟 · 36
2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) · 42
2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理流程設(shè)置 · 48
2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系 · 50
2.5 風(fēng)險(xiǎn)管理準(zhǔn)備金及資本提取 · 51
2.6 全面風(fēng)險(xiǎn)管理介紹 · 56
練習(xí)題 · 61
第3章 金融體系主要風(fēng)險(xiǎn)概覽 · 63
3.1 市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 65
3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 69
3.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 72
3.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 79
3.5 其他金融風(fēng)險(xiǎn)介紹 · 83
練習(xí)題 · 86
第4章 國際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹 · 87
4.1 巴塞爾協(xié)議體系概覽 · 89
4.2 國際掉期與衍生工具協(xié)會(huì)協(xié)議體系 · 119
4.3 《多德-弗蘭克法案》 · 125
練習(xí)題 · 139
第5章 風(fēng)險(xiǎn)管理主要方法 · 140
5.1 內(nèi)部控制 · 140
5.2 風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì) · 146
5.3 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提 · 154
5.4 資本計(jì)提及配置 · 155
5.5 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效配置 · 157
練習(xí)題 · 159
第6章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 · 160
6.1 市場風(fēng)險(xiǎn)管理的核心：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR） · 160
6.2 金融機(jī)構(gòu)市場風(fēng)險(xiǎn)管理 · 164
練習(xí)題 · 179
第7章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 · 181
7.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心：信用評(píng)級(jí) · 183
7.2 金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理 · 192
7.3 信用風(fēng)險(xiǎn)度量 · 209
7.4 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 · 212
7.5 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 · 218
練習(xí)題 · 224
第8章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 · 226
8.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的階段 · 227
8.2 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架基本要素 · 229
8.3 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略與政策 · 230
8.4 操作風(fēng)險(xiǎn)組織架構(gòu)設(shè)計(jì) · 232
8.5 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程 · 233
8.6 操作風(fēng)險(xiǎn)基本管理工具 · 244
8.7 巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的修正 · 245
練習(xí)題 · 248
第9章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 · 249
9.1 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理 · 251
9.2 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 · 257
9.3 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 · 261
9.4 巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求 · 270
練習(xí)題 · 272
第10章 風(fēng)險(xiǎn)管理與金融科技 · 273
10.1 什么是金融科技 · 273
10.2 導(dǎo)論篇：金融科技發(fā)展正當(dāng)其時(shí) · 274
10.3 技術(shù)篇：“ABCD”技術(shù)成熟度 · 279
10.4 應(yīng)用篇：新興技術(shù)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用—以證券業(yè)為例 · 283
10.5 操作篇：打破數(shù)字壁壘，關(guān)于金融科技實(shí)施的幾點(diǎn)思考—以證券業(yè)為例 · 293
10.6 結(jié)束語 · 296
練習(xí)題 · 296
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