巴塞爾Ⅲ:金融監(jiān)管的十年重構(gòu)
定 價(jià):86 元
- 作者:巴曙松等著
- 出版時(shí)間:2019/1/1
- ISBN:9787504998316
- 出 版 社:中國(guó)金融出版社
- 中圖法分類(lèi):F831.2
- 頁(yè)碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:16K
巴塞爾協(xié)議作為全球銀行監(jiān)管領(lǐng)域最有影響力的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),其變革始終代表著不同市場(chǎng)條件下的金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理和金融監(jiān)管的發(fā)展趨勢(shì)和改革方向。從2010年巴塞爾Ⅲ首份文本在G20峰會(huì)被正式認(rèn)可,到2017年巴塞爾Ⅲ最終修訂的完成,伴隨著金融體系的不斷發(fā)展,國(guó)際銀行監(jiān)管框架已經(jīng)成為一套十分復(fù)雜的規(guī)則體系,巴塞爾協(xié)議的改革重點(diǎn)也處于不斷拓展和變化之中。金融危機(jī)已過(guò)去十年,本書(shū)對(duì)完整框架意義上的巴塞爾Ⅲ進(jìn)行了跟蹤研究,對(duì)本輪全球金融危機(jī)金融監(jiān)管的理念和規(guī)則進(jìn)行了系統(tǒng)性梳理與整合,闡述了具備完整框架的巴塞爾Ⅲ的形成脈絡(luò)及未來(lái)的發(fā)展方向。
巴曙松博士,中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,香港交易所首席中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家,北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長(zhǎng)。還先后擔(dān)任香港特別行政區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)委員、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、經(jīng)貿(mào)政策咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議專(zhuān)家指導(dǎo)委員會(huì)委員、中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組專(zhuān)家咨詢委員會(huì)委員、中國(guó)“十三五”國(guó)家發(fā)展規(guī)劃專(zhuān)家委員會(huì)委員等。巴曙松教授為享受特殊津貼專(zhuān)家,先后擔(dān)任中國(guó)銀行杭州市分行副行長(zhǎng)、中銀香港助理總經(jīng)理、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任、發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)、中央人民駐香港聯(lián)絡(luò)辦公室經(jīng)濟(jì)部副部長(zhǎng)等職務(wù)。曾在北京大學(xué)中國(guó)經(jīng)濟(jì)研究中心從事博士后研究,以及在哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院擔(dān)任訪問(wèn)學(xué)者,還擔(dān)任發(fā)展研究中心基礎(chǔ)研究領(lǐng)域“經(jīng)濟(jì)金融結(jié)構(gòu)”的首席專(zhuān)家。他是2006-2017年中文文獻(xiàn)總被引頻次和總下載高的中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)者(中國(guó)科學(xué)文獻(xiàn)計(jì)量評(píng)價(jià)中心)。巴曙松教授曾擔(dān)任集體學(xué)習(xí)主講專(zhuān)家,并參與推動(dòng)“債券通”等重要金融改革項(xiàng)目,是同時(shí)熟悉金融市場(chǎng)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作、金融政策制定以及金融理論研究進(jìn)展的金融專(zhuān)家,在巴塞爾資本協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理行業(yè)研究、銀行業(yè)發(fā)展與銀行家調(diào)查報(bào)告等領(lǐng)域積累了豐富的研究成果與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。主要著作有:《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議:挑戰(zhàn)與改進(jìn)》、《巴塞爾資本協(xié)議研究》、《巴塞爾與金融監(jiān)管大變革》等。
劉曉依,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,在核心期刊多次發(fā)表學(xué)術(shù)論文,合著《巴塞爾川與金融監(jiān)管大變革》、《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告》(2014年度-2018年度)等著作及《令人驚艷的十年》、《煉金術(shù)士》等譯著。
朱元倩博士,副研究員,亞洲金融合作協(xié)會(huì)智庫(kù)部總監(jiān),曾任原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審慎規(guī)制局副調(diào)研員。20年畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程方向,獲管理學(xué)博士學(xué)位,美國(guó)北卡羅娜大學(xué)夏洛特分校聯(lián)合培養(yǎng)。20-2013年在北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、原中國(guó)銀監(jiān)會(huì)從事博士后工作。先后在《管理世界》、《金融研究》等核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文六十余篇,合著《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議:挑戰(zhàn)與改進(jìn)》、《巴塞爾資本協(xié)議研究》、《巴塞爾與金融監(jiān)管大變革》等。2013年被中國(guó)金融博物館評(píng)為“中國(guó)青年金融學(xué)者”。
第一篇 巴塞爾協(xié)議的整體框架
第一章 巴塞爾協(xié)議的整體變遷
一、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新框架
二、交易對(duì)手信用估值調(diào)整模型
三、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量新方法
四、杠桿率風(fēng)險(xiǎn)敞口的修訂
五、資本底線的校準(zhǔn)
六、過(guò)渡期安排及其實(shí)施影響
第二章 支柱:資本監(jiān)管
一、資本監(jiān)管的演進(jìn)
二、資本的重定義和重分類(lèi)
三、巴塞爾協(xié)議監(jiān)管框架下的資本底線
四、巴塞爾協(xié)議調(diào)整資本底線的影響
第三章 第二支柱:監(jiān)督檢查
一、巴塞爾協(xié)議第二支柱監(jiān)管框架
二、第二支柱下銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
三、巴塞爾銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革歷程
四、2016年《銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》
五、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)改革及實(shí)施
六、中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)及提升建議
第四章 第三支柱:市場(chǎng)約束
一、信息披露監(jiān)管框架的演進(jìn)
二、信息披露監(jiān)管框架的內(nèi)容
三、提升中國(guó)銀行業(yè)信息披露水平的建議
第二篇 巴塞爾協(xié)議的資本監(jiān)管
第五章 巴塞爾協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法監(jiān)管改革
二、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的核心內(nèi)容與新標(biāo)準(zhǔn)
三、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法實(shí)施的影響評(píng)估
四、信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法對(duì)中國(guó)的啟示
第六章 巴塞爾協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法監(jiān)管改革
一、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法改革背景
二、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)敞口分類(lèi)
三、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
四、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)法監(jiān)管改革的核心內(nèi)容
五、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量準(zhǔn)則
六、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法對(duì)中國(guó)的啟示
第七章 巴塞爾協(xié)議資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架
一、資產(chǎn)證券化概述
二、巴塞爾協(xié)議資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架的演變
三、巴塞爾協(xié)議資產(chǎn)證券化度量新方法
四、中國(guó)資產(chǎn)證券化發(fā)展歷程及資產(chǎn)證券化監(jiān)管框架對(duì)中國(guó)的啟示
第八章 巴塞爾協(xié)議:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定義與特征
二、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型
三、中央交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型
四、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的防范
第九章 巴塞爾協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)概述
二、巴塞爾協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法
四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架在中國(guó)的實(shí)施
第十章 巴塞爾協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管與度量
一、操作風(fēng)險(xiǎn)概述
二、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演進(jìn)
三、巴塞爾協(xié)議操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的計(jì)量方法
四、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架對(duì)中國(guó)的啟示
第十一章 巴塞爾協(xié)議介入風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理
一、介入風(fēng)險(xiǎn)的定義與范圍
二、介入風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別
三、銀行對(duì)介入風(fēng)險(xiǎn)的潛在反應(yīng)
四、銀行在評(píng)估介入風(fēng)險(xiǎn)中的作用
五、監(jiān)管當(dāng)局的職責(zé)和政策實(shí)施細(xì)則
第三篇 巴塞爾協(xié)議的流動(dòng)性監(jiān)管新框架
第十二章 巴塞爾協(xié)議流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革進(jìn)程
一、流動(dòng)性的定義及監(jiān)管重要性
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的歷史追溯
三、危機(jī)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管問(wèn)題及挑戰(zhàn)
四、危機(jī)后的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管變革
五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的改革趨勢(shì)與展望
第十三章 巴塞爾協(xié)議流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
一、后危機(jī)時(shí)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則的確立
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的兩個(gè)定量指標(biāo)
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的五個(gè)監(jiān)測(cè)工具
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的特點(diǎn)
五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新框架對(duì)銀行業(yè)的影響
第四篇 巴塞爾協(xié)議的宏觀審慎監(jiān)管
第十四章 巴塞爾協(xié)議監(jiān)管框架下的杠桿率
一、杠桿率與資本充足率
二、杠桿率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算方法的修訂及其影響
三、杠桿率的信息披露要求及其影響
四、杠桿率新規(guī)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的影響
第十五章 巴塞爾協(xié)議大額風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)管框架
一、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的監(jiān)管演進(jìn)
二、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口的相關(guān)概念
三、特殊風(fēng)險(xiǎn)敞口類(lèi)型的處理
四、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口新框架的比較研究與評(píng)價(jià)
五、大額風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)管新規(guī)對(duì)中國(guó)的啟示
第十六章 逆周期監(jiān)管工具及適用性探討
一、資本計(jì)提模型的參數(shù)調(diào)整
二、逆周期資本緩沖工具
三、前瞻性動(dòng)態(tài)撥備制度
四、差別存款準(zhǔn)備金率
五、逆周期監(jiān)管的實(shí)施難題
第十七章 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估及監(jiān)管
一、系統(tǒng)重要性銀行的識(shí)別和評(píng)估
二、系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的評(píng)估
三、系統(tǒng)重要性銀行保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估
四、完善系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的管理框架
第五篇 巴塞爾協(xié)議的實(shí)施
一、巴塞爾協(xié)議的實(shí)施安排
二、巴塞爾協(xié)議資本監(jiān)管的實(shí)施進(jìn)展
三、巴塞爾協(xié)議資本監(jiān)管實(shí)施的一致性
四、巴塞爾協(xié)議的實(shí)施效果
參考文獻(xiàn)
后記