巴塞爾新資本協(xié)議：監(jiān)管要求與實(shí)施中的問題
定 價(jià)：58 元
- 作者：章彰 著
- 出版時(shí)間：2011/9/1
- ISBN：9787504960078
- 出 版 社：中國金融出版社
- 中圖法分類：F831.2
- 頁碼：357
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
中銀香港是中國銀行業(yè)在境外獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的第一家實(shí)施內(nèi)部評級法的中資銀行。在中銀香港實(shí)施內(nèi)部評級法的過程中，如何準(zhǔn)確把握內(nèi)部評級法權(quán)重設(shè)計(jì)公式中蘊(yùn)含的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)偏好，如何從監(jiān)管資本占用的角度比較不同類型業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的大小，如何針對低違約組合(如銀行、大型企業(yè)、項(xiàng)目融資、物品融資等)設(shè)計(jì)和開發(fā)違約概率計(jì)量模型，零售中小企業(yè)的違約概率模型與住宅按揭貸款、信用卡等零售違約概率模型相比有何相似之處，零售組合的違約損失率和違約暴露模型結(jié)構(gòu)有何特質(zhì)……《巴塞爾新資本協(xié)議——監(jiān)管要求與實(shí)施中的問題》的作者章彰曾長期擔(dān)任中銀香港IRB項(xiàng)目的高級管理人員，主責(zé)項(xiàng)目合規(guī)和模型驗(yàn)證�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議——監(jiān)管要求與實(shí)施中的問題》以巴塞爾協(xié)議II和III的監(jiān)管要求為指導(dǎo)，結(jié)合中銀香港在IRB項(xiàng)目實(shí)施中遇到的具體問題，全面闡述了內(nèi)部評級法下各類信用風(fēng)險(xiǎn)模型的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證、應(yīng)用過程，同時(shí)剖析了市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法和操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法，以及第二支柱下各類風(fēng)險(xiǎn)及資本管理的實(shí)際問題，對我國銀行業(yè)統(tǒng)籌實(shí)施內(nèi)部評級法和巴塞爾協(xié)議III有重要的借鑒意義。
章彰所著的《巴塞爾新資本協(xié)議——監(jiān)管要求與實(shí)施中的問題》以巴塞爾協(xié)議II和III的監(jiān)管要求為指導(dǎo)，結(jié)合中銀香港在IRB項(xiàng)目實(shí)施中遇到的具體問題，全面闡述了內(nèi)部評級法下各類信用風(fēng)險(xiǎn)模型的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證、應(yīng)用過程，同時(shí)剖析了市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法和操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法，以及第二支柱下各類風(fēng)險(xiǎn)及資本管理的實(shí)際問題，對我國銀行業(yè)統(tǒng)籌實(shí)施內(nèi)部評級法和巴塞爾協(xié)議III有重要的借鑒意義。
章彰，1972年出生，2000年在中國社會科學(xué)院研究生院獲得世界經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士學(xué)位。2000年進(jìn)入中國銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部工作，先后任風(fēng)險(xiǎn)管理部規(guī)劃處副處長、內(nèi)控團(tuán)隊(duì)主管等職，以及中國銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會專家組成員。2006年3月外派中銀香港風(fēng)險(xiǎn)管理部，任《巴塞爾新資本協(xié)議》執(zhí)行辦公室規(guī)劃與合規(guī)主管。2009年2月任中銀香港風(fēng)險(xiǎn)管理部模型驗(yàn)證主管。2004年參與了中國銀監(jiān)會對《巴塞爾新資本協(xié)議》的中文翻譯工作。曾在《金融時(shí)報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)日報(bào)》、《國際金融研究》、《銀行家》、《證券市場導(dǎo)報(bào)》等報(bào)刊雜志上發(fā)表多篇文章。2002年在中國人民大學(xué)出版社出版了《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理——兼論巴塞爾新資本協(xié)議》一書．并獲得中國金融教育科研成果一等獎(jiǎng)。2005年在中國經(jīng)濟(jì)出版社出版了《解讀巴塞爾新資本協(xié)議》。
第一章 新協(xié)議與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的觀念變革 第一節(jié) 銀行實(shí)施新資本協(xié)議的策略和組織問題 第二節(jié) 新協(xié)議內(nèi)部評級法的關(guān)鍵概念第二章 新協(xié)議的監(jiān)管導(dǎo)向 第一節(jié) 資產(chǎn)分類與信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的覆蓋范圍 第二節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)法下不同類型業(yè)務(wù)／產(chǎn)品監(jiān)管資本占用的比較 第三節(jié) 內(nèi)部評級法下不同暴露的監(jiān)管資本占用第三章 低違約組合(Low Deflault Portfolio)——銀行暴露 第一節(jié) 銀行類債務(wù)人的內(nèi)部評級方法 第二節(jié) 銀行類債務(wù)人內(nèi)部評級體系的運(yùn)用第四章 企業(yè)暴露的模型與政策 第一節(jié) 內(nèi)部評級模型的方法論 第二節(jié) 專項(xiàng)貸款評級模型 第三節(jié) 中小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)模型與內(nèi)部管理體系第五章 零售暴露風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的開發(fā)與運(yùn)用 第一節(jié) 住宅按揭暴露關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)及應(yīng)用 第二節(jié) 信用卡的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量第六章 內(nèi)部評級體系的全面驗(yàn)證 第一節(jié) 內(nèi)部評級法對驗(yàn)證的基本要求 第二節(jié) 模型的定量驗(yàn)證方法第七章 其他暴露的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 第一節(jié) 股權(quán)暴露的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 第二節(jié) 信用衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 第三節(jié) 證券化資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量第八章 市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的合規(guī)管理 第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的監(jiān)管要求及應(yīng)用 第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法 第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求與內(nèi)部管理第九章 建立內(nèi)部資本評估機(jī)制(ICAAP) 第一節(jié) 第二支柱下主要風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理 第二節(jié) 內(nèi)部資本計(jì)算與資本管理附件參考文獻(xiàn)后記
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