全書(shū)共分8章。第1章緒論,介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念、學(xué)科地位、發(fā)展概況以及研究步驟;第2章簡(jiǎn)要回顧計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所涉及的相關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí),為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)打下良好基礎(chǔ);第3章和第4章主要介紹經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方法及應(yīng)用;第5章介紹了違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型;第6章主要講述聯(lián)立方程模型的基本概念、識(shí)別條件、參數(shù)估計(jì)方法;第7章和第8章重點(diǎn)介紹現(xiàn)代的非經(jīng)典時(shí)間序列計(jì)量模型。
第1章 緒論
1.1 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對(duì)象和方法
1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系
1.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的歷史和發(fā)展簡(jiǎn)評(píng)
思考與練習(xí)
第2章 相關(guān)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
2.1 隨機(jī)變量和概率分布
2.2 概率分布的特征
2.3 統(tǒng)計(jì)推斷
思考與練習(xí)
第3章 一元線性回歸模型
3.1 一元線性回歸模型的基本概念
3.2 一元線性回歸模型參數(shù)估計(jì)
3.3 一元線性回歸模型的檢驗(yàn)
3.4 一元線性回歸模型預(yù)測(cè)及案例
思考與練習(xí)
第4章 多元線性回歸模型
4.1 元線性回歸模型及假定
4.2 多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)與統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
4.3 顯著性檢驗(yàn)
思考與練習(xí)
第5章 違背基本假設(shè)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
5.1 異方差性
5.2 自相關(guān)性
5.3 多重共線性
5.4 隨機(jī)解釋變量
思考與練習(xí)
第6章 聯(lián)立方程模型
6.1 聯(lián)立方程模型的基本概念
6.2 聯(lián)立方程模型的識(shí)別
6.3 聯(lián)立方程模型的估計(jì)
6.4 案例分析
思考與練習(xí)
第7章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
7.1 時(shí)間序列的基本概念
7.2 序列相關(guān)
7.3 動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型
7.4 協(xié)整與誤差修正模型
思考與練習(xí)
第8章 面板數(shù)據(jù)模型
8.1 面板數(shù)據(jù)模型基本原理
8.2 模型形式設(shè)定檢驗(yàn)
8.3 變截距模型
8.4 變系數(shù)模型
8.5 實(shí)例分析
思考與練習(xí)
參考文獻(xiàn)
《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)與管理跨學(xué)科新著叢書(shū):計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》:
2.3.2 參數(shù)估計(jì)方法
在數(shù)理統(tǒng)計(jì)中,遇到的隨機(jī)變量(總體)往往是分布類型大致知道,但確切的形式并不清楚,也就是總體的參數(shù)未知。因此,只有根據(jù)樣本估計(jì)出總體的參數(shù)后,才能通過(guò)其分布來(lái)計(jì)算概率,這類問(wèn)題稱為參數(shù)估計(jì)。它通常有兩種方法:一種是點(diǎn)估計(jì),就是以樣本的某一函數(shù)值作為總體中未知參數(shù)的估計(jì)值;另一種是區(qū)間估計(jì),就是把總體數(shù)字特征(待估計(jì)的參數(shù))確定在某一范圍內(nèi)。
1.點(diǎn)估計(jì)
點(diǎn)估計(jì)就是用樣本統(tǒng)計(jì)量的觀察值直接作為總體參數(shù)的估計(jì)值,即用樣本均值x直接作為總體均值μ的估計(jì)值,用樣本比例p直接作為總體比例π的估計(jì)值,等等。比如,我們從某大學(xué)隨機(jī)抽取了200名學(xué)生進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)有176人愛(ài)好文體活動(dòng),他們的平均身高為178.2 cm。據(jù)此,我們推斷該校大學(xué)生的平均身高為178.2 cm,有88%(即176/200)的學(xué)生愛(ài)好文體活動(dòng),這就是點(diǎn)估計(jì)。
在上述點(diǎn)估計(jì)問(wèn)題上,為了顧及該校大學(xué)生的平均身高,我們是用樣本均值作點(diǎn)估計(jì)的,這里能否利用樣本中某個(gè)學(xué)生的身高,或者用樣本身高的中位數(shù)作點(diǎn)估計(jì)呢?實(shí)際上,我們?cè)趯?duì)具體問(wèn)題的估計(jì)中總是希望使用估計(jì)效果最好的估計(jì)量,而數(shù)理統(tǒng)計(jì)證明,一個(gè)好的估計(jì)量一定滿足以下幾個(gè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):
(1)無(wú)偏性。
無(wú)偏性是指樣本統(tǒng)計(jì)量抽樣分布的數(shù)學(xué)期望等于被估計(jì)的總體參數(shù)。這表明,就一次抽樣結(jié)果來(lái)看,樣本估計(jì)值與總體參數(shù)可能存在誤差,但結(jié)合抽樣分布的情況,所有估計(jì)量的平均數(shù)等于總體參數(shù)實(shí)際值,即平均來(lái)講估計(jì)是無(wú)偏的。
可以說(shuō)樣本均值x和樣本比例p分別是總體均值μ和總體比例π的無(wú)偏估計(jì)量,即E(x)=μ和E(p)=π。
……