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本書通過案例講述有關(guān)的概念和方法，不僅介紹了ARMA 模型、狀態(tài)空間模型、Kalman 濾波、單位根檢驗(yàn)和GARCH 模型等一元時(shí)間序列方法，還介紹了很多新的多元時(shí)間序列方法，如線性協(xié)整、門限協(xié)整、VAR 模型、Granger 因果檢驗(yàn)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型、可加AR 模型和譜估計(jì)等. 書中強(qiáng)調(diào)對(duì)真實(shí)的時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，全程使用R 軟件分析了各個(gè)科學(xué)領(lǐng)域的實(shí)際數(shù)據(jù)，還分析了金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的例子.本書通俗易懂，理論與應(yīng)用并重，可作為高等院校統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)管理等專業(yè)“時(shí)間序列分析”相關(guān)課程的教材，對(duì)金融和互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的相關(guān)從業(yè)者也極具參考價(jià)值.

前言多數(shù)國(guó)內(nèi)時(shí)間序列教材的一些特點(diǎn)首先, 一些教材比較著重于數(shù)學(xué)理論和推導(dǎo). 作者多為數(shù)學(xué)出身,他們習(xí)慣于數(shù)學(xué)的嚴(yán)格性和精確而又漂亮的數(shù)學(xué)結(jié)論的推導(dǎo).這些書適用于那些愿意為時(shí)間序列的數(shù)學(xué)理論研究做出貢獻(xiàn)的讀者.其次, 國(guó)內(nèi)教材中一元時(shí)間序列往往占絕大部分篇幅,而且包含在各種數(shù)學(xué)假定下的定理和結(jié)果.這可能是因?yàn)橐辉獣r(shí)間序列的數(shù)學(xué)描述確實(shí)很漂亮,很多結(jié)果都能夠以比較簡(jiǎn)潔的數(shù)學(xué)語(yǔ)言表達(dá)出來(lái). 而多元時(shí)間序列則很不一樣,在一元情況下很漂亮的結(jié)果, 在多元情況下就完全不同了. 在數(shù)學(xué)上,繁瑣的表達(dá)是不受人們喜愛的, 因此,多元時(shí)間序列很難在數(shù)學(xué)味道很濃的教科書中展開.很多教材對(duì)于真實(shí)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)分析強(qiáng)調(diào)得不夠. 那些數(shù)學(xué)味道濃的書,主要目的不是分析實(shí)際數(shù)據(jù), 而且實(shí)際數(shù)據(jù)往往很難滿足那些書上的數(shù)學(xué)假定,過多地討論實(shí)際應(yīng)用并不是這些書的重點(diǎn).另外有一些教材的確強(qiáng)調(diào)應(yīng)用, 作者很多也不是數(shù)學(xué)出身,書中也列舉了一些數(shù)學(xué)假定和結(jié)論, 但往往沒有花篇幅去完善和系統(tǒng)化,更沒有用簡(jiǎn)明扼要的語(yǔ)言去做解釋,使得無(wú)論是數(shù)學(xué)還是非數(shù)學(xué)出身的讀者均不能很好地理解所用模型背后的機(jī)理.在涉及統(tǒng)計(jì)軟件使用方面, 數(shù)學(xué)味道的書完全不用任何軟件是可以理解的,但很多著重于應(yīng)用的教科書只介紹昂貴的"傻瓜式"商業(yè)軟件就不值得提倡了，因?yàn)榻榻B昂貴商業(yè)軟件的教材客觀上鼓勵(lì)了使用盜版軟件.商業(yè)軟件不透明, 代碼保密, 而且沒有體現(xiàn)最新的成果,完全不能滿足實(shí)際工作者的需要.本書的宗旨本書的讀者對(duì)象是非數(shù)學(xué)專業(yè)的讀者, 可以是本科生或者研究生,也可以是在校教師或者實(shí)際工作者.我們力圖用簡(jiǎn)單通俗的語(yǔ)言闡述有關(guān)的基本概念和計(jì)算,并盡量通過案例來(lái)講述各種時(shí)間序列方法,使得非數(shù)學(xué)背景的讀者可以較容易地理解.同時(shí),我們也把有關(guān)的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)用簡(jiǎn)單完整的方式闡述, 以供讀者參考.本書全程使用免費(fèi)、公開、透明的開源編程軟件R[^1], 而且提供全部代碼.R軟件是世界上使用者最多的數(shù)據(jù)分析軟件, 有著非常強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)界的支持,發(fā)展很快, 每天都有許多新的程序包加入, 到2017年年初,R的統(tǒng)計(jì)程序包數(shù)量已經(jīng)超過10 000, 而2009年年底只有不到1000.新的統(tǒng)計(jì)方法大都以R程序包的形式首先展現(xiàn)在世人面前.這是任何商業(yè)軟件所望塵莫及的.本書希望讀者能夠盡快地學(xué)會(huì)如何使用R軟件解決讀者自己的實(shí)際問題或數(shù)據(jù).本書的實(shí)際例子都可以從網(wǎng)上下載, 或者從華章網(wǎng)站獲取.本書也盡可能多地介紹最新的多元時(shí)間序列方法.除了各個(gè)科學(xué)領(lǐng)域的實(shí)際數(shù)據(jù)之外, 還包括了金融和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的例子.第2版對(duì)整個(gè)結(jié)構(gòu)做了較大的修改、增補(bǔ)和調(diào)整, 更便于理解和教學(xué),并且做了一些訂正.非常感謝云南財(cái)經(jīng)大學(xué)謝佳春老師對(duì)本書提出的很好的意見, 改進(jìn)了本書的質(zhì)量.歡迎讀者提出寶貴意見, 以使我們?cè)诒緯侔鏁r(shí)予以改進(jìn).作者曾經(jīng)在美國(guó)University of California---Berkeley統(tǒng)計(jì)系本科時(shí)間序列課(STAT 153)及University of Michigan---Ann Arbor統(tǒng)計(jì)系的研究生時(shí)間序列課(STAT 531)上用過本書的內(nèi)容.[^1]: R Core Team (2016). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/.吳喜之2017 年5 月

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