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　　面板數(shù)據(jù)模型的眾多優(yōu)勢(shì)使它備受理論界和實(shí)務(wù)界的廣泛重視。就我國(guó)而言，由于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的歷史較短，利用面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究我國(guó)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律顯得尤為重要和迫切。因此，面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的研究具有重要的理論意義和應(yīng)用價(jià)值。本書(shū)分為五部分。第一部分較系統(tǒng)地討論了靜態(tài)面板數(shù)據(jù)線性回歸模型和面板數(shù)據(jù)離散選擇模型的模型設(shè)定、參數(shù)估計(jì)及其顯著性檢驗(yàn)；第二部分介紹了面板數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)線性回歸模型和面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型的相關(guān)理論及其應(yīng)用；第三部分研究了面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)的理論方法；第四部分研究了面板數(shù)據(jù)的各種收斂理論、面板數(shù)據(jù)虛假回歸問(wèn)題和面板協(xié)整理論；第五部分介紹了本書(shū)需要的一些基礎(chǔ)知識(shí)和前四部分中的一些Matlab程序。

　　第1章　面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析概述

　　隨著經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的復(fù)雜化和經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的深化，單純應(yīng)用截面數(shù)據(jù)或時(shí)間序列數(shù)據(jù)來(lái)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論、尋找經(jīng)濟(jì)規(guī)律和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)存在著一定的偏差，為了進(jìn)一步發(fā)揮計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用，1968年以來(lái)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家開(kāi)始關(guān)注面板數(shù)據(jù)。目前，面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析已經(jīng)成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的重要分支之一。

　　1.1　面板數(shù)踞及其應(yīng)用研究

　　所謂面板數(shù)據(jù)（panel data）是指由變量Y關(guān)于N個(gè)不同對(duì)象的．五個(gè)觀測(cè)期所得到二維結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，記為Yit，其中，i表示N個(gè)不同對(duì)象（如國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)或消費(fèi)者等，本書(shū)稱之為第i個(gè)個(gè)體），t表示T個(gè)觀測(cè)期。本書(shū)將第i個(gè)對(duì)象的T期觀測(cè)時(shí)間序列，稱為面板數(shù)據(jù)的第i個(gè)縱剖面時(shí)間序列；將第t期N個(gè)對(duì)象的截面數(shù)據(jù)稱為面板數(shù)據(jù)的第t期橫截面。

　　早在1968年，為了研究美國(guó)的貧困特征及其原因，密西根大學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所建立了研究收入動(dòng)態(tài)行為的面板數(shù)據(jù)PSID（Panel Stuay of Income Dynamics），俄亥俄州立大學(xué)人力資源研究中心開(kāi)發(fā)了國(guó)家勞動(dòng)力市場(chǎng)長(zhǎng)期調(diào)查面板數(shù)據(jù)NLS（National Longitudinal Surveys of Labor Market Experience）。之后，美國(guó)又相繼建立了面板數(shù)據(jù)LRHS（Longitudinal Retirement History Study）、CPS（Current Population Survey）和HRS（Health Retirement Study）。1989年德國(guó)建立了德國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)面板數(shù)據(jù)集GSOEP（German Socio—Economic Panel），1993年加拿大建立了加拿大勞動(dòng)力收入動(dòng)態(tài)調(diào)查面板數(shù)據(jù)CSLID（Canadian Survey of。Labor Income Dynamics），2002年，歐共體統(tǒng)計(jì)辦公室建立了歐共體家庭面板數(shù)據(jù)ECHP（European CommunityHouseholdPanel）。Borus（1982）、Wagner（1993）和Peracchi（2002）等西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家應(yīng)用這些微觀面板數(shù)據(jù)對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)和勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)等眾多經(jīng)濟(jì)學(xué)的熱點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了廣泛研究。近年來(lái)，應(yīng)用宏觀面板數(shù)據(jù)研究宏觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的文獻(xiàn)也層出不窮。例如，在國(guó)際金融學(xué)領(lǐng)域，Chinn與Johnston（1996）和MacDonald與Nagayasu（2000）等使用一些國(guó)家宏觀面板數(shù)據(jù)檢驗(yàn)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)理論（PPP），研究實(shí)際匯率決定問(wèn)題；在世界經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域，Michael與Ralf（2003）和Jansen（2000）等應(yīng)用宏觀面板數(shù)據(jù)研究國(guó)際資本流動(dòng)問(wèn)題、東歐轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)國(guó)家的出口變化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)問(wèn)題以及歐美國(guó)家的失業(yè)問(wèn)題；在發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)中，Strauss（2000）、Nerlove（2002）和Migue（2002）分別應(yīng)用面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法研究經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決定因素和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)收斂理論等等。

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