楊兆廷、李吉棟主編的《金融工程》的內(nèi)容分為三部分,共十一章。**部分主要講述金融工程的概念和基本原理,具體包含**章到第三章;第二部分是對(duì)具體金融衍生產(chǎn)品的介紹,具體包含第四章到第十章;第三部分是金融風(fēng)險(xiǎn)管理,即本書(shū)的第十一章,主要包含金融風(fēng)險(xiǎn)概念、特征、分類(lèi),風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值( VaR)和信用風(fēng)險(xiǎn)管理原理。
本書(shū)適合作為財(cái)經(jīng)類(lèi)普通高等學(xué)校金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè)本科生的金融工程學(xué)課程教材,也可以作為相關(guān)金融從業(yè)人員的培訓(xùn)和自學(xué)參考教材。
第一章 金融工程慨述
第一節(jié) 金融工程的概念與特點(diǎn)
第二節(jié) 金融工程發(fā)展的推動(dòng)因素
第三節(jié) 金融工程的基本工具
第四節(jié) 金融工程的應(yīng)用領(lǐng)域
第二章 金融工程基本原理
第一節(jié) 無(wú)套利定價(jià)原理
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法
第三節(jié) 積木分析法
第三章 金融衍生產(chǎn)品概述
第一節(jié) 遠(yuǎn)期交易
第二節(jié) 期貨合約與期貨交易
第三節(jié) 遠(yuǎn)期與期貨定價(jià)的一般原理
第四節(jié) 期權(quán)的概念與分類(lèi)
第四章 外匯遠(yuǎn)期與外匯期貨
第一節(jié) 遠(yuǎn)期匯率
第二節(jié) 遠(yuǎn)期外匯合約
第三節(jié) 外匯期貨
第四節(jié) 外匯遠(yuǎn)期與外匯期貨的應(yīng)用
第五章 利率遠(yuǎn)期與利率期貨
第一節(jié) 遠(yuǎn)期貸款與遠(yuǎn)期利率協(xié)議
第二節(jié) 短期利率期貨
第三節(jié) 中長(zhǎng)期國(guó)債期貨
第四節(jié) 國(guó)債期貨的應(yīng)用
第六章 股票指數(shù)期貨
第一節(jié) 股票指數(shù)期貨概述
第二節(jié) 股指期貨的定價(jià)
第三節(jié) 股指期貨的交易策略
第七章 商品期貨
第一節(jié) 商品期貨交易概述
第二節(jié) 商品期貨的套期保值
第三節(jié) 商品期貨套利交易
第四節(jié) 商品期貨定價(jià)
第八章 互換
第一節(jié) 利率互換
第二節(jié) 貨幣互換
第九章 期權(quán)定價(jià)
第一節(jié) 期權(quán)的價(jià)值與影響因素
第二節(jié) 期權(quán)平價(jià)定理
第三節(jié) 期權(quán)價(jià)值的上限與下限
第四節(jié) 期權(quán)定價(jià)的二叉樹(shù)模型
第五節(jié) 期權(quán)定價(jià)的B—S模型
附錄:B—S期權(quán)定價(jià)公式的推導(dǎo)
第十章 期權(quán)應(yīng)用與創(chuàng)新
第一節(jié) 期權(quán)套期保值
第二節(jié) 期權(quán)組合策略與應(yīng)用
第三節(jié) 奇異期權(quán)
第四節(jié) 認(rèn)股權(quán)證與可轉(zhuǎn)換債券
第十一章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)原理
第三節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理