上篇
　　總論
　　第1章 引論
　　1.1 研 究 背 景
　　1.1.1 市場群體行為
　　隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展，群體行為無處不在，且群體對社會(huì)的影響作用也遠(yuǎn)大于個(gè)體[1]。例如，商家為吸引消費(fèi)者而采取的促銷活動(dòng)所引發(fā)的市場群體行為，不僅滿足消費(fèi)者的需要，而且增加經(jīng)營者的收入。無論消費(fèi)者還是經(jīng)營者都會(huì)受到周圍市場環(huán)境和周圍市場群體行為的影響，例如，消費(fèi)者的團(tuán)購行為；中國房地產(chǎn)行業(yè)處于黃金時(shí)期時(shí)，無論IT行業(yè)的企業(yè)家還是制造業(yè)的企業(yè)家紛紛把資金投入房地產(chǎn)行業(yè)等，并引發(fā)消費(fèi)群體的購房熱行為。這些現(xiàn)象都說明群體行為存在于市場中。
　　群體行為研究逐漸成為復(fù)雜系統(tǒng)科學(xué)研究的一個(gè)前沿課題，受到越來越多研究者的重視，已發(fā)展為生物、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和管理學(xué)科共同的前沿方向。在生物學(xué)領(lǐng)域，根據(jù)生物學(xué)家的研究觀察，群體行為涉及鳥群和蟻群等生物群在自然環(huán)境中所表現(xiàn)出的智能行為，即個(gè)體簡單的生物行為在群體活動(dòng)中能夠涌現(xiàn)出復(fù)雜的智能行為。生物群比單個(gè)個(gè)體更方便覓食和順利躲避天敵的追捕，正是因?yàn)槠浣y(tǒng)一的群體活動(dòng)方式。同樣，管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和社會(huì)學(xué)中對群體行為的研究，證明其系統(tǒng)的復(fù)雜性超過簡單生命體的群體行為特征。對人力資源系統(tǒng)中的員工行為、經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的金融證券市場的交易者行為、戰(zhàn)場對抗中的雙方行為等群體行為的研究成果都在逐步完善著群體行為的理論內(nèi)涵[2]。在復(fù)雜系統(tǒng)理論觀點(diǎn)下，研究市場群體行為已成為一種研究趨勢，并受到越來越顯著的重視[3]。
　　1.1.2 市場群體行為仿真
　　隨著研究者對群體行為研究的深入，群體行為的研究領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，主要包括自然科學(xué)、社會(huì)學(xué)、訓(xùn)練系統(tǒng)、機(jī)器人系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)等領(lǐng)域[4]。研究方法也逐漸增多，從原來的定性研究，到定量研究，再到定性與定量研究相結(jié)合。雖然研究領(lǐng)域涉及管理學(xué)領(lǐng)域，但是將群體行為研究背景設(shè)置為市場環(huán)境的卻少之又少，并且群體行為作為一個(gè)動(dòng)態(tài)的復(fù)雜系統(tǒng)，使用靜態(tài)的研究方法根本不足以解決現(xiàn)實(shí)問題。盡管目前對群體行為的特征、形成過程和原因進(jìn)行了充分研究，但是并沒有對群體行為的調(diào)控進(jìn)行研究。鑒于此，本書將對市場群體行為的模型和調(diào)控模擬進(jìn)行相應(yīng)的研究。從宏觀管理和屬性信息視角探索市場群體行為規(guī)律，在系統(tǒng)環(huán)境中對市場群體行為調(diào)控分析。
　　1.2 問 題 提 出
　　1.2.1 市場群體行為涌現(xiàn)性
　　群體行為主要表現(xiàn)為構(gòu)成群體的個(gè)體行為相對一致性。隨著對群體行為研究的深入，不同的研究者[5，6]相繼用不同的研究方法對群體行為的形成機(jī)理進(jìn)行分析。目前應(yīng)用*廣泛的是由元胞自動(dòng)機(jī)（Cellular Automata，CA）理論得出的群體行為涌現(xiàn)機(jī)理，即認(rèn)為群體行為是由構(gòu)成群體的大量個(gè)體的行為相互影響、涌現(xiàn)構(gòu)成的。2014年，Klupfel [7]應(yīng)用博弈論方法研究緊急情況下，恐慌民眾在只有一個(gè)安全出口時(shí)，是如何涌現(xiàn)為群體行為的。2014年，Lee和Malkawi [8]應(yīng)用Agent建模仿真方法研究群體中個(gè)體和個(gè)體間的行為相互作用所涌現(xiàn)出的群體行為；應(yīng)用Agent建模仿真方法可從微觀角度研究群體行為形成的影響因素和形成過程。鑒于此，將博弈論、元胞自動(dòng)機(jī)和復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)結(jié)合起來研究市場群體行為是可行的。本書提出應(yīng)用復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論方法構(gòu)建來研究市場群體行為模型，并應(yīng)用Swarm仿真平臺對市場群體行為進(jìn)行模擬分析。
　　1.2.2 市場群體行為策略
　　隨著中國市場的逐步開放，與國際資金的交互頻繁，市場中出現(xiàn)一些不符合市場規(guī)律的市場現(xiàn)象。例如，幾年前的房價(jià)，由于熱錢的進(jìn)入等原因，中國房價(jià)居高不下，但是住房需求卻沒有因?yàn)榉績r(jià)的提高有所下降，反而呈上升趨勢；這兩年，隨著宏觀政策的調(diào)控，房價(jià)有所控制并且下降，但是住房需求也沒有提高。諸如此類的不符合市場規(guī)律的市場現(xiàn)象近幾年來出現(xiàn)很多，也有學(xué)者對其進(jìn)行研究[9]，本書對已有研究進(jìn)行分析，得出市場中存在這類現(xiàn)象的主要原因是某類市場群體的存在，對市場進(jìn)行無意或有意操控形成的結(jié)果。為了對這類市場群體行為進(jìn)行研究，同時(shí)對市場群體行為的形成與變異過程進(jìn)行系統(tǒng)判斷，本書提出市場群體行為機(jī)理和模型，并進(jìn)行相應(yīng)的仿真分析，以期得出相對客觀的結(jié)論。
　　1.3 研究目標(biāo)與研究意義
　　1.3.1 研究目標(biāo)
　　1）界定屬性信息的定義
　　界定屬性信息的定義，通過分析影響市場群體行為的因素以及市場群體行為產(chǎn)生的原因，提煉屬性信息的定義，從而研究市場群體行為。
　　2）探索市場群體行為機(jī)理
　　在市場群體行為屬性信息的研究基礎(chǔ)上，結(jié)合復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)、博弈理論和元胞自動(dòng)機(jī)理論，探索市場群體行為機(jī)理。
　　3）構(gòu)建市場群體行為模型
　　在對影響市場群體行為因素的量化研究基礎(chǔ)上，根據(jù)市場群體行為機(jī)理對市場群體行為進(jìn)行建模與仿真分析。
　　4）模擬市場群體行為調(diào)控
　　根據(jù)市場群體行為模型的仿真結(jié)果分析，調(diào)控相應(yīng)的屬性信息，在系統(tǒng)環(huán)境下對市場群體行為進(jìn)行調(diào)控模擬。
　　1.3.2 研究意義
　　1）理論意義
　　從屬性信息的角度出發(fā)，構(gòu)建市場群體行為模型，運(yùn)用復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)仿真方法還原市場群體行為，并運(yùn)用Swarm仿真平臺對市場群體行為仿真和調(diào)控模擬；通過分析市場群體內(nèi)部和群體間的行為關(guān)系，研究市場群體行為形成的規(guī)律性；探索市場群體行為的生成機(jī)理，在系統(tǒng)環(huán)境中對市場群體行為進(jìn)行模擬和調(diào)控；采用復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)模型對市場中的聚眾、利益小集團(tuán)等群體行為進(jìn)行仿真分析，對群體行為理論和群體行為模型的相關(guān)研究具有一定的借鑒意義。
　　2）實(shí)際應(yīng)用價(jià)值
　　與傳統(tǒng)模型相比，本書提供的市場群體行為模型是對現(xiàn)實(shí)市場的抽象描述，更接近現(xiàn)實(shí)市場的運(yùn)行狀態(tài)；抽象市場的調(diào)控狀態(tài)，市場調(diào)節(jié)者對屬性信息組合進(jìn)行調(diào)控，改變系統(tǒng)環(huán)境，使得系統(tǒng)市場環(huán)境合理穩(wěn)定運(yùn)行，為實(shí)際市場的宏觀調(diào)控提供一種經(jīng)得起驗(yàn)證的解決方案；這種研究對于改進(jìn)現(xiàn)階段中國市場經(jīng)濟(jì)行為狀況，具有重大理論意義及現(xiàn)實(shí)價(jià)值。
　　1.4 研究內(nèi)容、研究思路與研究方法
　　1.4.1 研究內(nèi)容
　　本書是考慮屬性信息的市場群體行為模型和調(diào)控模擬研究，研究內(nèi)容邏輯關(guān)系圖如圖1.1所示。根據(jù)此邏輯框架，分別從市場群體屬性信息分析—理論提出—模型構(gòu)建—仿真模擬—調(diào)控模擬的思路提出相應(yīng)研究內(nèi)容，如圖1.2所示。
　�。�1）理論知識：宏觀系統(tǒng)與微觀個(gè)體的結(jié)合。根據(jù)復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論，從宏觀和微觀兩個(gè)層面對市場群體行為進(jìn)行研究。
　　圖1.1 研究內(nèi)容邏輯關(guān)系圖
　　圖1.2 研究內(nèi)容圖
　　微觀層面：市場群體是由大量個(gè)體組成的，從微觀層面研究個(gè)體行為如何通過個(gè)體屬性信息和行為規(guī)則涌現(xiàn)為市場群體行為。依據(jù)行為學(xué)、管理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，結(jié)合復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論和博弈理論，研究市場群體中個(gè)體行為產(chǎn)生和變化的相關(guān)原因及個(gè)體行為之間的相互關(guān)系，構(gòu)建演化模型。
　　宏觀層面：把市場群體當(dāng)成一個(gè)統(tǒng)一的集體，根據(jù)組織行為學(xué)理論，研究市場群體行為的屬性信息，以及影響市場群體行為的因素，結(jié)合復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論，進(jìn)行仿真系統(tǒng)環(huán)境的模擬。
　　（2）理論基礎(chǔ)：以市場屬性信息為切入點(diǎn)，結(jié)合博弈理論、元胞自動(dòng)機(jī)理論和復(fù)雜適應(yīng)系統(tǒng)理論，研究市場群體行為機(jī)理。