本書是在1986年版《隨機(jī)過程及其應(yīng)用》的基礎(chǔ)上修改而成的，總結(jié)了二十多年來多位教師在清華大學(xué)電子工程系講授“隨機(jī)過程”課程的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，以及歷屆學(xué)生對(duì)課程教學(xué)的反饋與建議，是集體智慧的結(jié)晶。
　　隨機(jī)過程理論已經(jīng)在物理、生物、化學(xué)、社會(huì)科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、工程技術(shù)科學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。其重要程度、應(yīng)用的深度和廣度正隨著科學(xué)技術(shù)的日新月異不斷得到發(fā)展。本書作為工程技術(shù)科學(xué)類專業(yè)使用的隨機(jī)過程入門教材，不涉及測(cè)度論知識(shí)，側(cè)重于講述隨機(jī)過程的基本概念和基本方法，突出與電子工程實(shí)踐的結(jié)合，盡量使用電子與信息工程中常見的模型作為實(shí)例加以討論。本書的內(nèi)容大體可以分為三個(gè)部分：Gauss過程和Poisson過程作為最基本最典型的隨機(jī)過程，分別給予了獨(dú)立章節(jié)進(jìn)行討論；二階矩過程對(duì)于理解電子系統(tǒng)中的隨機(jī)信號(hào)及其特性是本質(zhì)的，書中分別從時(shí)域、頻域以及統(tǒng)計(jì)處理三個(gè)方面進(jìn)行了分析；Markov過程近年來在電子信息領(lǐng)域的重要性正日益顯現(xiàn)，書中對(duì)離散狀態(tài)Markov過程（Markov鏈）分離散時(shí)間和連續(xù)時(shí)間兩部分進(jìn)行了討論�？紤]到多數(shù)讀者對(duì)確定性函數(shù)的分析方法較為熟悉，因此本書盡可能強(qiáng)調(diào)隨機(jī)分析與確定性分析的平行性。例如以讀者熟悉的“距離”概念為基礎(chǔ)來建立均方意義下的隨機(jī)微積分，從確定性信號(hào)譜分析的基本結(jié)論出發(fā)去研究隨機(jī)信號(hào)的譜分析等。同時(shí)，本書對(duì)研究隨機(jī)變量的基本工具，例如條件期望、特征函數(shù)和母函數(shù)等，給予了充分重視，盡量使用它們進(jìn)行分析和討論。為方便讀者自學(xué)，本書配備了一定數(shù)量的習(xí)題供讀者選做。隨機(jī)過程的分析處理方法有其自身的特點(diǎn)，讀者需要通過練習(xí)才能對(duì)其理論及方法有較為深入的認(rèn)識(shí)。
　　閱讀本書的先修知識(shí)包括微積分、線性代數(shù)、基礎(chǔ)概率論以及信號(hào)與系統(tǒng)。本書盡量使用具備先修知識(shí)的讀者熟悉的方法和技巧進(jìn)行分析論述，這一方面可以復(fù)習(xí)鞏固以往所學(xué)，另一方面可以在新學(xué)科的學(xué)習(xí)中增強(qiáng)靈活運(yùn)用已有知識(shí)的能力。書中力求使用嚴(yán)密和系統(tǒng)的計(jì)算來強(qiáng)化讀者對(duì)基本概念的理解。這對(duì)于培養(yǎng)讀者運(yùn)用數(shù)學(xué)工具解決問題的能力有積極作用。但同時(shí)本書又針對(duì)工程學(xué)科讀者的特點(diǎn)，不拘泥于數(shù)學(xué)的嚴(yán)格性，對(duì)于涉及到測(cè)度以及實(shí)分析的一些內(nèi)容只給出結(jié)論，不做詳細(xì)討論。
　　本書可供相關(guān)專業(yè)大學(xué)高年級(jí)本科以及研究生作為教材使用，也可供工程技術(shù)人員參考。由于本書篇幅稍大，所以讀者在使用時(shí)應(yīng)根據(jù)自身需要進(jìn)行材料的取舍。
　　限于水平，本書難免有不足和不確切之處，懇請(qǐng)讀者批評(píng)指正。
　　作者2011年8月于清華園