商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究
定 價:28 元
- 作者:徐小陽著
- 出版時間:2014/9/1
- ISBN:9787811308327
- 出 版 社:江蘇大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830.33
- 頁碼:169
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:大32開
本書從金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論和相關(guān)文獻研究入手, 系統(tǒng)地分析了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵, 對金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動機進行分析, 分析了金融產(chǎn)品創(chuàng)新所面臨的風(fēng)險, 探討了金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險傳導(dǎo)機制, 就如何提高商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理水平提出了相應(yīng)的對策。
《商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究》從金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理的基礎(chǔ)理論和相關(guān)文獻研究入手,系統(tǒng)地分析了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵,對金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動機進行了分析;建立了一個新的具有溢出效應(yīng)和不同競爭策略、風(fēng)險約束下的金融產(chǎn)品創(chuàng)新重復(fù)博弈模型,確定該模型的納什均衡點并討論該平衡點的穩(wěn)定性條件,從混沌動力學(xué)角度分析金融產(chǎn)品創(chuàng)新的復(fù)雜性,并通過線性混沌控制法使重復(fù)博弈模型從混沌狀態(tài)恢復(fù)到新的納什均衡狀態(tài);分析了金融產(chǎn)品創(chuàng)新所面臨的風(fēng)險,在金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險特征分析的基礎(chǔ)上,探討了金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險傳導(dǎo)機制;在借鑒金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,提出中國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風(fēng)險管理和外部風(fēng)險監(jiān)管的新模式;分析了中國商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理的現(xiàn)狀與存在的問題;在國內(nèi)外學(xué)者相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,對影響金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的關(guān)鍵因素進行識別,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了包括金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管、風(fēng)險管理文化、組織結(jié)構(gòu)與制度、人力資源、金融產(chǎn)品創(chuàng)新信息和金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理6個潛變量的理論模型。
徐小陽,江蘇大學(xué)財經(jīng)學(xué)院副教授,博士,中國科學(xué)技術(shù)指標(biāo)研究會會員、江蘇省保險學(xué)會會員,主要從事科技統(tǒng)計與管理、金融風(fēng)險管理及江蘇區(qū)域經(jīng)濟研究;參與或主持完成國家級社科基金項目、教育部人文社科基金項目、國家統(tǒng)計局基金項目和江蘇省哲學(xué)社會科學(xué)基金項目、江蘇省教育廳等項目近10項;在CSSCI來源期刊等核心期刊發(fā)表論文10余篇。參與研究成果榮獲江蘇省鎮(zhèn)江市科研優(yōu)秀成果一等獎,獲校級獎勵多項。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景和意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究目標(biāo)、內(nèi)容及方法
1.2.1 研究目標(biāo)
1.2.2 研究內(nèi)容及框架結(jié)構(gòu)
1.2.3 研究方法
1.3 研究的創(chuàng)新點
第2章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理研究現(xiàn)狀
2.1 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新研究
2.1.1 產(chǎn)品創(chuàng)新的研究
2.1.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的研究
2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究
2.2.1 風(fēng)險及風(fēng)險管理的內(nèi)
2.2.2 商業(yè)銀行金融風(fēng)險及其管理
2.2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式研究
2.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究
2.4 研究述評
2.5 本章小結(jié)
第3章 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動機、博弈行為及風(fēng)險分析
3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動機
3.1.1 約束一引致金融產(chǎn)品創(chuàng)新
3.1.2 規(guī)避型金融產(chǎn)品創(chuàng)新
3.1.3 交易費用金融產(chǎn)品創(chuàng)新
3.2 風(fēng)險約束下金融產(chǎn)品創(chuàng)新的博弈行為分析——基于Cotlrnot模型
3.2.1 模型構(gòu)建
3.2.2 模型分析
3.2.3 數(shù)值仿真
3.2.4 混沌控制
3.2.5 結(jié)論
3.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險及風(fēng)險傳導(dǎo)機制分析
3.3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險類型及風(fēng)險產(chǎn)生機理
3.3.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險及其傳導(dǎo)機制分析——以美國次貸危機為例
3.4 本章小結(jié)
第4章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理模式研究
4.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式的國際比較
4.1.1 商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理模式的國際比較
4.1.2 商業(yè)銀行外部風(fēng)險監(jiān)管模式的國際比較
4.2 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)部風(fēng)險管理模式
4.2.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理組織架構(gòu)
4.2.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理流程
4.2.3 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理配套機制
4.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的外部風(fēng)險監(jiān)管模式
4.3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管架構(gòu)
4.3.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管的配套機制
4.4 本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析
5.1 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的現(xiàn)狀分析
5.2 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的現(xiàn)狀分析
5.3 本章小結(jié)
第6章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理影響因素實證分析
6.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的關(guān)鍵影響因素識別及模型構(gòu)建
6.1.1 關(guān)鍵影響因素識別
6.1.2 作用機理與模型構(gòu)建
6.2 量表與問卷設(shè)計
6.2.1 量表設(shè)計
6.2.2 問卷設(shè)計與調(diào)研實施
6.3 信度與效度分析
6.3.1 信度分析
6.3.2 效度分析
6.4 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理理論模型的改進
6.5 結(jié)構(gòu)方程模型分析
6.5.1 變量設(shè)計
6.5.2 結(jié)構(gòu)方程模型的建立與檢驗
6.5.3 風(fēng)險管理路徑分析
6.6 本章小結(jié)
第7章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險管理的對策分析
7.1 強化金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風(fēng)險控制
7.1.1 培育健康的風(fēng)險管理文化
7.1.2 制定合適的金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險管理戰(zhàn)略
7.1.3 進行可靠穩(wěn)定的信息技術(shù)平臺建設(shè)
7.1.4 提升金融創(chuàng)新產(chǎn)品風(fēng)險量化分析水平
7.1.5 建立專業(yè)化的風(fēng)險管理團隊
7.2 完善商業(yè)銀行全面風(fēng)險監(jiān)管體系
7.2.1 轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管理念
7.2.2 加強商業(yè)銀行全面風(fēng)險監(jiān)管
7.2.3 完善風(fēng)險監(jiān)管協(xié)調(diào)機制
7.3 完善金融產(chǎn)品風(fēng)險管理的市場約束機制
7.3.1 完善金融產(chǎn)品創(chuàng)新的信息披露制度
7.3.2 健全銀行行業(yè)自律機制及第三方監(jiān)督機制
7.3.3 完善商業(yè)銀行和金融產(chǎn)品的信用評級機制
7.4 本章小結(jié)
第8章 研究結(jié)論與展望
8.1 主要結(jié)論
8.2 研究展望
附錄 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究調(diào)查問卷
參考文獻
后記
《商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險管理研究》:
②商業(yè)風(fēng)險。其主要指金融企業(yè)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場、客戶和營銷等方面的原因或其變化所導(dǎo)致金融企業(yè)可能虧損的風(fēng)險。如果金融企業(yè)缺乏明晰的金融產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略或者創(chuàng)新戰(zhàn)略無法與企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略相契合,那么其結(jié)果很可能是產(chǎn)品創(chuàng)新績效無法達到預(yù)定目標(biāo),甚至可能會出現(xiàn)虧損。此外,如果出現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品的市場規(guī)模過小、金融企業(yè)市場定位不準(zhǔn)確、客戶需求判斷失誤、產(chǎn)品定價策略和營銷策略不合理等情形,都可能導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新績效目標(biāo)無法實現(xiàn)的風(fēng)險。
、坌庞蔑L(fēng)險。其主要指債務(wù)人或交易對象未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融創(chuàng)新產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。也就是說,信用風(fēng)險是指因當(dāng)事人在信用活動中的不確定性而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性。信用風(fēng)險主要包括違約風(fēng)險和利差風(fēng)險。違約風(fēng)險是指交易對象因經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況不佳或其他原因而產(chǎn)生違約的風(fēng)險,它既可指個人客戶,也可指企業(yè)客戶。利差風(fēng)險是指因交易對象違約概率的變化而帶來的風(fēng)險。
④市場風(fēng)險。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》的解釋,市場風(fēng)險是指由于金融資產(chǎn)價格和商品價格發(fā)生變化而導(dǎo)致金融企業(yè)資產(chǎn)負債表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)遭受損失的風(fēng)險。從交易賬戶角度來劃分,市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險、期權(quán)等衍生金融商品的價格風(fēng)險。利率風(fēng)險是指由于利率水平發(fā)生變化導(dǎo)致創(chuàng)新型債券等相關(guān)金融資產(chǎn)價值下降的風(fēng)險。利率風(fēng)險的主要來源有兩種:中央銀行的基準(zhǔn)利率調(diào)整和貨幣市場的利率變動。中央銀行的基準(zhǔn)利率調(diào)整主要是中央銀行根據(jù)貨幣政策的需要而進行的基準(zhǔn)利率調(diào)整,這種政策調(diào)整一般會傳導(dǎo)至貨幣市場和債券市場,導(dǎo)致其利率發(fā)生變化。