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信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型理論與實(shí)務(wù)-

信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型理論與實(shí)務(wù)-

定  價(jià):62 元

        

  • 作者:[德] 貝爾恩德·施密德(Bernd Schmid); 張樹德
  • 出版時(shí)間:2014/11/1
  • ISBN:9787543224384
  • 出 版 社:格致出版社
  • 中圖法分類:F830.5 
  • 頁(yè)碼:326
  • 紙張:純質(zhì)紙
  • 版次:1
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
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信用風(fēng)險(xiǎn)分成兩個(gè)部分:違約風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。
  違約風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人不能或者不愿及時(shí)歸還利息及本金的風(fēng)險(xiǎn)。即使債務(wù)人沒(méi)有違約,也存在信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn),指由于債務(wù)人信用下降而導(dǎo)致價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。
  在債券與貸款市場(chǎng)中,評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司債、主權(quán)債、信用衍生產(chǎn)品等的價(jià)格的影響不是那么容易,其中數(shù)據(jù)不完整及模型有效性是兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。
  與信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的金融產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速,這推動(dòng)了業(yè)界與學(xué)界同時(shí)考慮開(kāi)發(fā)出復(fù)雜的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型。《高級(jí)金融學(xué)譯叢:信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型:理論與實(shí)務(wù)(第二版)》深入探討了基本的和高級(jí)的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型,內(nèi)容不僅涉及標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)模型、簡(jiǎn)式模型和混合模型,同時(shí)還介紹了如何在實(shí)務(wù)中應(yīng)用這些模型,即對(duì)模型選擇、參數(shù)估計(jì)、模型校準(zhǔn)和回測(cè)技術(shù)等問(wèn)題進(jìn)行了論述。
  《高級(jí)金融學(xué)譯叢:信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型:理論與實(shí)務(wù)(第二版)》涉及幾乎所有的金融工具,如各種可違約固定利率或浮動(dòng)利率債券、單方或多方信用衍生產(chǎn)品。
  此外,《高級(jí)金融學(xué)譯叢:信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型:理論與實(shí)務(wù)(第二版)》也強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)的重要性,例如估計(jì)轉(zhuǎn)移矩陣或?yàn)榛厥章式5。大量的市?chǎng)數(shù)據(jù)與信用市場(chǎng)信息使得《高級(jí)金融學(xué)譯叢:信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型:理論與實(shí)務(wù)(第二版)》的內(nèi)容更加完善!陡呒(jí)金融學(xué)譯叢:信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型:理論與實(shí)務(wù)(第二版)》是從事信用聯(lián)結(jié)金融工具定價(jià)工作的金融界人士非常有價(jià)值的工具書,也是金融學(xué)專業(yè)的學(xué)生和金融研究人員了解所有重要的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的理論與實(shí)務(wù)綜合讀物。
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