第一篇 導(dǎo)論
第一章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)概述
1.1 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象、內(nèi)容與步驟
1.3 小結(jié)

第二篇 單方程線性回歸模型
第二章 概率與統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)知識
2.1 隨機(jī)變量的概率分布及其數(shù)字特征
2.2 估計(jì)量優(yōu)劣的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
2.3 一些常用的概率分布
2.4 小結(jié)
第三章 一元線性回歸分析
3.1 一元線性回歸模型及基本假定
3.2 回歸參數(shù)的最小二乘估計(jì)
3.3 回歸參數(shù)最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
3.4 參數(shù)估計(jì)量的抽樣分布及σ2u的估計(jì)量
3.5 回歸參數(shù)的t檢驗(yàn)和區(qū)間估計(jì)
3.6 回歸方程的顯著性檢驗(yàn)和擬合優(yōu)度
3.7 無條件預(yù)測
3.8 案例分析——一元線性回歸模型計(jì)算舉例（1）
3.9 案例分析——一元線性回歸模型計(jì)算舉例（2）
3.10 有條件預(yù)測
3.11 小結(jié)
第四章 多元線性回歸分析
4.1 多元線性回歸模型及其基本假定
4.2 多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)
4.3 回歸參數(shù)最小二乘估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)
4.4 σ2u的估計(jì)量和擬合優(yōu)度R2
4.5 回歸參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)和置信區(qū)間
4.6 多元線性回歸模型的F檢驗(yàn)
4.7 預(yù)測
4.8 案例分析——多元線性回歸分析
4.9 極大似然估計(jì)法
4.10 參數(shù)帶約束條件的最小二乘估計(jì)
4.11 小結(jié)
第五章 相關(guān)分析
5.1 相關(guān)的概念及相關(guān)系數(shù)
5.2 偏相關(guān)系數(shù)
5.3 復(fù)相關(guān)系數(shù)
5.4 小結(jié)

第三篇 違背經(jīng)典回歸假定的計(jì)量模型
第六章 異方差
6.1 異方差性
6.2 異方差性的后果
6.3 異方差性的檢驗(yàn)方法
6.4 異方差性問題的解決方法
6.5 小結(jié)
第七章 自相關(guān)
7.1 自相關(guān)
7.2 自相關(guān)對參數(shù)估計(jì)的影響
7.3 自相關(guān)的檢驗(yàn)方法
7.4 自相關(guān)影響的消除方法
7.5 關(guān)于存在自相關(guān)時(shí)預(yù)測的說明
7.6 小結(jié)
第八章 多重共線性
8.1 多重共線性的概念
8.2 多重共線性的后果
8.3 多重共線性的檢驗(yàn)
8.4 多重共線性的消除方法
8.5 嶺回歸估計(jì)法
8.6 小結(jié)
第九章 隨機(jī)解釋變量與模型設(shè)定誤差
9.1 隨機(jī)性解釋變量
9.2 工具變量法（IV法）
9.3 樣本觀測值分組平均數(shù)據(jù)的回歸參數(shù)估計(jì)
9.4 模型的制定偏誤
9.5 模型變量的觀測誤差
9.6 觀測誤差的檢驗(yàn)
9.7 小結(jié)
第十章 非線性模型
10.1 非標(biāo)準(zhǔn)線性模型的標(biāo)準(zhǔn)化
10.2 非線性模型的標(biāo)準(zhǔn)線性化
10.3 小結(jié)
第十一章 虛擬變量模型
11.1 虛擬變量與線性模型
11.2 非線性概率模型
11.3 小結(jié)
第十二章 分布滯后模型和自回歸模型
12.1 分布滯后模型的概念
12.2 分布滯后模型的直接估計(jì)法
12.3 幾種常用的自回歸模型
12.4 自回歸模型的估計(jì)
12.5 案例分析
12.6 小結(jié)
第十三章 聯(lián)立方程模型
13.1 聯(lián)立方程模型的概念
13.2 偏倚性和不一致性的產(chǎn)生
13.3 聯(lián)立方程模型的類型
13.4 同時(shí)方程模型的識別問題
13.5 結(jié)構(gòu)方程的識別規(guī)則
13.6 聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)方法概述
13.7 間接最小二乘法（ILS法）
13.8 工具變量法（IV法）
13.9 二階段最小二乘法（2SLS法）
13.10 三階段最小二乘法（3SLS法）
13.11 與聯(lián)立方程組有關(guān)的問題
13.12 小結(jié)
第十四章 平穩(wěn)時(shí)間序列分析
14.1 時(shí)間序列的基本概念
14.2 自回歸過程AR（p）
14.3 移動(dòng)平均過程MA（q）
14.4 自回歸移動(dòng)平均模型ARMA（p，g）
14.5 小結(jié)
第十五章 非平穩(wěn)時(shí)間序列分析
15.1 非平穩(wěn)時(shí)間序列基本概念
15.2 時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
15.3 協(xié)整理論簡介
15.4 向量自回歸模型（VAR）
15.5 格蘭杰（Granger）因果關(guān)系檢驗(yàn)
15.6 條件異方差（ARCH）模型
15.7 小結(jié)

第四篇 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型構(gòu)造理論與應(yīng)用
第十六章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用概述
16.1 結(jié)構(gòu)分析
16.2 經(jīng)濟(jì)預(yù)測
16.3 政策評價(jià)
16.4 小結(jié)
第十七章 計(jì)量模型構(gòu)造理論與應(yīng)用
17.1 供給函數(shù)和需求函數(shù)
17.2 線性支出系統(tǒng)
17.3 消費(fèi)函數(shù)
17.4 生產(chǎn)理論與模型
17.5 投資理論與模型
17.6 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的建立
17.7 中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型舉例（一）
17.8 中國宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型舉例（二）
17.9 小結(jié)

附表
附表1 標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表
附表2 t分布臨界值表
附表3 X2分布臨界值表
附表4 F分布臨界值表
附表5 杜賓-沃森檢驗(yàn)上下界表