定 價：29 元
叢書名：面向“十二五”高職高專精品規(guī)劃教材·經管系列
- 作者：李蕾，郭戇，齊欣，等 編
- 出版時間：2014/11/1
- ISBN：9787302375531
- 出 版 社：清華大學出版社
- 中圖法分類：F272.3
- 頁碼：224
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
《風險管理/面向“十二五”高職高專精品規(guī)劃教材·經管系列》是一本適合高職院校經管財經類專業(yè)學生使用的關于金融風險管理的教材。書中對金融風險、利率風險、匯率風險、信用風險、操作風險、流動性風險、國家風險和金融衍生工具風險等重要金融風險管理，從概念類型、風險評估和度量、風險控制技術等方面，進行了系統(tǒng)簡要的闡述；對《巴塞爾協(xié)議》和銀行監(jiān)管作了系統(tǒng)總結，并介紹了風險管理領域的最新成果——全面風險管理在金融機構中的應用情況。項目后配有擴展閱讀、單元練習和課外活動等內容，方便課程教學、學習使用。
鑒于本教材內容的基礎性和全面性，本書還可以作為金融機構風險管理培訓教材，也可以作為初學風險管理課程的一本入門級教材。
20世紀70年代國際貨幣市場上布雷頓森林體系的崩潰以及八九十年代歐美國家金融管制的放松，導致金融機構面臨越來越嚴重的匯率風險和利率風險，人們發(fā)現(xiàn)導致金融機構經營失敗的原因不再僅僅是信用風險，還經常包括市場風險在內，這在投資銀行、證券公司和期貨公司等領域表現(xiàn)得尤為明顯。資產證券化的廣泛應用，把商業(yè)銀行的信貸風險傳遞給市場投資者，往往一個銀行出現(xiàn)信用危機，就很快傳導給其他銀行乃至整個金融市場。2008年美國次貸危機的大爆發(fā)，就是典型的金融風險快速擴散從而席卷全球的金融危機的例子。風險管理已經被各種金融機構擺在重要的日常管理議程，各種金融風險管理理論正在這些金融機構中逐漸展開實踐應用。中國金融市場的相對封閉性使得國內金融機構沒有感受到明顯的金融風險壓力，但是2008年發(fā)生在金融強國——美國的金融風暴，卻讓國內金融界的有識之士有著一葉落而知秋將至的警醒。中國利率市場化的改革雖然緩慢，但從未停止過前進的步伐，銀行存款利率市場化已經擺上金融體制改革的日程表。凡此種種，都說明對國內金融行業(yè)從業(yè)人員進行風險管理理論知識的普及是非常必要且急迫的任務。
整個金融行業(yè)風險管理水平的提高不是一蹴而就的事情，需要金融機構自身重視本機構風險管理培訓工作，也需要高校財經管理類專業(yè)的相關教師對風險管理課程展開研究和探索，為即將進入金融行業(yè)的大學生普及金融風險管理的基本知識。本教材的出版即是為了推動高職高專院校財經管理類專業(yè)風險管理教學工作的不斷提高而組織編寫的。所以本教材首先是一本適合高職學生使用的風險管理教材，主要體現(xiàn)在如下幾個方面：①內容全面，難度適當。本教材對金融風險管理的基本內容和本學科的前沿理論都有介紹，并且考慮高職學生學習程度，采用通俗易懂的方式進行闡述。②案例具有實時性，應用性強。對近年國內外金融行業(yè)發(fā)生的重大金融危機事件進行選擇，編輯成教學案例，配合教師課堂授課使用。③對涉及的金融專業(yè)術語，在每個項目內容結束后的擴展閱讀部分進行解釋，方便師生查閱使用。④每個項目模塊后面附有單元練習和課后活動等內容，方便教師安排各種課程活動。
作為一本金融風險管理入門級教材，本書也適合金融機構開展風險管理培訓考級課程使用，同樣適合對金融風險管理感興趣的人士閱讀使用。對于這兩類人群，本書可以使閱讀者在較短時間內掌握金融風險管理的基本知識，提高使用者的學習效率。
本書由天津渤海職業(yè)技術學院的老師組織編寫，他們分別是李蕾、郭戇、齊欣、段樂田和劉俊杰，其中李蕾任主編，郭戇、齊欣、劉俊杰和段樂田任副主編，為參編老師。具體分工為：李蕾負責編寫項目二、項目五、項目七和項目八；郭戇負責編寫項目四和項目六；齊欣負責編寫項目九和項目十一；劉俊杰負責編寫項目一和項目三；段樂田負責編寫項目十和項目十二。
在本教材的編寫過程中，參閱了國內外大量金融風險管理方面的著作文章和財經新聞，有的直接選編為教學案例并在其后附有出處，其他參考文章一并在書后的參考文獻中列明，在此對這些著作者表示誠摯的感謝。雖然每位編寫老師都是竭盡全力力求完美地完成本書內容，但是由于編者水平和編寫時間有限，書中難免有紕漏，懇請廣大讀者批評指正。
編 者
項目一 金融風險1
模塊一 風險2
一、風險的概念2
二、風險的特征3
三、風險的分類3
模塊二 金融風險4
一、金融風險的定義5
二、金融風險的特征5
三、金融風險的產生和發(fā)展6
四、金融風險的類型7
案例討論8
項目總結10
單元練習10
課外活動11
項目二 金融風險管理12
模塊一 金融風險管理概述12
一、風險管理水平是商業(yè)銀行的核心競爭力12
二、金融風險管理的發(fā)展歷程13
三、風險管理的概念14
四、風險管理流程14
模塊二 金融風險識別與度量15
一、金融風險識別15
二、金融風險度量16
模塊三 金融風險控制技術18
一、風險預防19
二、風險規(guī)避19
三、風險自留20
四、風險分散20
五、風險對沖21
六、風險轉移21
模塊四 金融風險內部控制22
案例討論22
擴展閱讀24
項目總結26
單元練習26
課外活動27
項目三 《巴塞爾協(xié)議》與銀行監(jiān)管28
模塊一 《巴塞爾協(xié)議》29
一、《巴塞爾協(xié)議》的形成和發(fā)展29
二、《巴塞爾協(xié)議》的主要內容和缺陷30
三、《巴塞爾新資本協(xié)議》30
四、《巴塞爾協(xié)議III》33
五、新舊《巴塞爾協(xié)議》對比33
模塊二 銀行監(jiān)管34
一、銀行監(jiān)管的目標、原則和標準34
二、銀行監(jiān)管的主要內容和方法34
擴展閱讀36
項目總結37
單元練習37
課外活動38
項目四 常用金融風險度量方法39
模塊一 市場風險度量簡介40
一、市場風險簡介40
二、VAR簡介41
模塊二 VAR的各種測量方法43
一、方差—協(xié)方差43
二、歷史模擬法44
三、蒙特卡羅模擬法45
案例討論47
項目總結48
單元練習48
課外活動48
項目五 利率風險管理49
模塊一 利率風險的形成與類型50
一、利率風險概念50
二、利率風險形成原因50
三、利率風險的類型51
模塊二 利率風險的度量53
一、缺口模型53
二、持續(xù)期分析模型56
三、風險價值61
模塊三 利率風險控制技術62
一、利率風險管理傳統(tǒng)方法63
二、利率風險管理創(chuàng)新工具65
三、根據(jù)資產負債表管理利率風險67
模塊四 利率風險套期保值67
一、遠期利率協(xié)議應用舉例68
二、利率互換應用舉例69
三、利率期貨應用舉例70
四、利率期權應用舉例70
案例討論71
擴展閱讀73
項目總結74
單元練習74
課外活動76
項目六 匯率風險管理77
模塊一 匯率風險的形成與類型78
一、匯率風險的概念78
二、匯率風險的成因分析78
三、匯率風險的類型81
模塊二 匯率風險的度量83
一、凈外匯風險敞口83
二、匯率風險衡量83
模塊三 匯率風險控制技術87
一、匯率風險管理的原則87
二、匯率風險管理程序88
三、商業(yè)銀行匯率風險的管理方法88
案例討論91
項目總結93
單元練習93
課外活動94
項目七 信用風險管理95
模塊一 信用風險的形成原因與類型96
一、信用風險概念界定96
二、信用風險形成原因98
三、信用風險的類型99
模塊二 信用風險的度量102
一、信用風險傳統(tǒng)度量方法102
二、信用風險現(xiàn)代度量方法104
模塊三 信用風險控制技術108
一、信用風險防范措施108
二、商業(yè)銀行信用風險內部評級體系111
三、信用風險控制113
模塊四 資產證券化和貸款出售117
一、資產證券化117
二、貸款出售117
案例討論118
擴展閱讀120
項目總結121
單元練習121
課外活動123
項目八 操作風險管理124
模塊一 操作風險的類型與特征125
一、操作風險概念界定125
二、操作風險的類型126
三、操作風險的特征128
模塊二 操作風險的度量129
一、操作風險識別方法129
二、操作風險評估方法129
三、操作風險資本計量方法131
模塊三 操作風險控制技術134
一、操作風險管理體系134
二、操作風險緩釋135
三、主要業(yè)務操作風險控制136
案例討論142
擴展閱讀144
項目總結145
單元練習146
課外活動147
項目九 流動性風險管理148
模塊一 流動性風險的形成與類型149
一、流動性風險的含義149
二、流動性風險的特點150
三、流動性風險形成原因152
模塊二 流動性風險的度量155
一、流動性風險的監(jiān)測與預警156
二、流動性風險的計量160
模塊三 流動性風險控制技術169
一、流動性風險管理概述169
二、流動性風險控制技術170
三、流動性風險管理方法172
案例討論174
擴展閱讀179
項目總結179
單元練習180
課外活動181
項目十 國家風險管理182
模塊一 國家風險的形成與類型183
一、國家風險概述183
二、國家風險的表現(xiàn)形態(tài)184
模塊二 國家風險的評估185
一、國家風險的評估機構185
二、國家風險的評估方法與模型186
三、國家風險的因素分析188
四、國家風險評級的兩個層次191
五、中國首份國家風險分析報告191
模塊三 國家風險管理技術192
一、國家風險管理的基本準則192
二、設定國家信貸風險限額192
三、國家風險的化解方法193
擴展閱讀194
項目總結195
單元練習195
項目十一 金融衍生工具風險管理196
模塊一 金融衍生工具197
一、金融衍生工具概述197
二、金融衍生工具的功能201
模塊二 金融衍生工具風險識別202
一、金融衍生工具風險形成的原因202
二、金融衍生工具風險分類204
三、金融衍生工具風險特征205
模塊三 金融衍生工具風險管理
與控制206
一、金融衍生工具風險管理程序206
二、金融衍生工具風險的管理與控制208
案例討論210
擴展閱讀212
項目總結213
單元練習213
課外活動214
項目十二 金融機構全面風險管理215
模塊一 全面風險管理216
一、全面風險管理的定義216
二、全面風險管理的發(fā)展歷程216
三、全面風險管理在我國的發(fā)展過程216
四、全面風險管理的內涵217
模塊二 金融機構全面風險管理218
一、全面風險管理的目標和要素218
二、金融機構開展全面風險管理的現(xiàn)狀219
項目總結222
課外活動222
參考文獻223
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