第1章　簡單市場模型
　1.1　基本概念和假設(shè)
　1.2　無套利原則
　1.3　單期二叉樹模型
　1.4　風(fēng)險和收益
　1.5　遠(yuǎn)期合約
　1.6　看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
　1.7　外匯
　1.8　利用期權(quán)管理風(fēng)險
第2章　無風(fēng)險資產(chǎn)
　2.1　貨幣的時間價值
　2.2　貨幣市場
第3章　資產(chǎn)組合管理
　3.1　風(fēng)險和收益率
　3.2　兩證券 第1章　簡單市場模型
　1.1　基本概念和假設(shè)
　1.2　無套利原則
　1.3　單期二叉樹模型
　1.4　風(fēng)險和收益
　1.5　遠(yuǎn)期合約
　1.6　看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
　1.7　外匯
　1.8　利用期權(quán)管理風(fēng)險
第2章　無風(fēng)險資產(chǎn)
　2.1　貨幣的時間價值
　2.2　貨幣市場
第3章　資產(chǎn)組合管理
　3.1　風(fēng)險和收益率
　3.2　兩證券
　3.3　多個證券
　3.4　資本資產(chǎn)定價模型
第4章　遠(yuǎn)期合約和期貨合約
　4.1　遠(yuǎn)期合約
　4.2　期貨合約
第5章　期權(quán)：一般性質(zhì)
　5.1　定義
　5.2　看跌—看漲期權(quán)平價（Put-Call　Parity）
　5.3　期權(quán)價格的邊界
　5.4　決定期權(quán)價格的變量
　5.5　期權(quán)的時間價值
第6章　二叉樹模型
　6.1　模型的定義
　6.2　期權(quán)定價
　6.3　美式權(quán)益
　6.4　鞅性質(zhì)
　6.5　套期保值
第7章　一般的離散時間模型
　7.1　三叉樹模型
　7.2　一般模型
　7.3　資產(chǎn)定價基本定理
　7.4　擴(kuò)展模型
第8章　連續(xù)時間模型
　8.1　離散模型的缺陷
　8.2　連續(xù)時間極限
　8.3　隨機(jī)分析概述
　8.4　在布萊克—斯科爾斯模型中的期權(quán)
　8.5　風(fēng)險管理
第9章　利率
　9.1　工具
　9.2　與到期日無關(guān)的收益率
　9.3　一般的期限結(jié)構(gòu)
　9.4　隨機(jī)利率的二叉樹模型
　9.5　債券的套利定價
　9.6　利率衍生證券
　9.7　最后的評注
第10章　附錄
　10.1　微積分
　10.2　測度與積分
　10.3　概率
　10.4　協(xié)方差矩陣
　10.5　收益率之間的回歸
練習(xí)解答
符號術(shù)語表
參考文獻(xiàn)
譯后記