極值理論是統(tǒng)計學(xué)的主流分支，專以隨機分布厚尾為研究對象。將其引入到金融風險領(lǐng)域不僅迎合了現(xiàn)代金融對極端風險極其關(guān)注的原則，而且還可彌補目前國際上最主要的風險度量工具VaR的不足。由花擁軍編著的《極值理論及其在滬深股市風險度量中的應(yīng)用研究》詳述了極值理論的原理及方法，探討了其在金融風險領(lǐng)域應(yīng)用中的若干亟待解決的問題，并對我國滬深股票市場的極端風險進行了測度分析。
    在當前金融體系脆弱性日益嚴重的情況下，極值理論為金融風險管理提供了嶄新視角與重要工具，對處于轉(zhuǎn)型期的我國金融業(yè)更是具有重大現(xiàn)實意義�！稑O值理論及其在滬深股市風險度量中的應(yīng)用研究》旨在為金融市場投資者和監(jiān)管者防范抵御極端風險提供理論與方法支持。本書主要面向金融風險專業(yè)管理及研究人員，也面向具有一定專業(yè)知識基礎(chǔ)的讀者。