第一部分 結(jié)構(gòu)方法
1 信用風(fēng)險導(dǎo)論
1．1 公司債券
1．2 可損權(quán)益
1．3 信用衍生品
1．4 信用風(fēng)險的數(shù)量模型
2 公司債務(wù)
2．1 可違約權(quán)益
2．2 偏微分方程(PDE)方法
2．3 公司債務(wù)的默頓(Merton)方法
2．4 默頓方法的擴展
3 首次經(jīng)過時間模型
3．1 首次經(jīng)過時間的特性
3．2 布萊克-考克斯(Black—Cox)模型
3．3 最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)

第一部分  結(jié)構(gòu)方法
1  信用風(fēng)險導(dǎo)論
  1．1  公司債券
  1．2  可損權(quán)益
  1．3  信用衍生品
  1．4  信用風(fēng)險的數(shù)量模型
2  公司債務(wù)
  2．1  可違約權(quán)益
  2．2  偏微分方程(PDE)方法
  2．3  公司債務(wù)的默頓(Merton)方法
  2．4  默頓方法的擴展
3  首次經(jīng)過時間模型
  3．1  首次經(jīng)過時間的特性
  3．2  布萊克-考克斯(Black—Cox)模型
  3．3  最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
  3．4  隨機利率模型
  3．5  研究新進展
  3．6  相關(guān)的違約：結(jié)構(gòu)方法
第二部分  風(fēng)險過程
4  隨機時問的風(fēng)險函數(shù)
  4．1  自然濾子的條件期望
  4．2  連續(xù)風(fēng)險函數(shù)的有關(guān)鞅
  4．3  鞅表示定理
  4．4  概率測度的變換
  4．5  風(fēng)險函數(shù)的鞅特性
  4．6  隨機時間的補償元(器)
5  隨機時間的風(fēng)險過程
  5．1  風(fēng)險過程□
  5．2  鞅表示定理
  5．3  概率測度的變換
6  鞅風(fēng)險過程
  6．1  鞅風(fēng)險過程□
  6．2  風(fēng)險過程□和□的關(guān)系
  6．3  鞅表示定理
  6．4  鞅不變性的情形
  6．5  給定風(fēng)險過程的隨機時間
  6．6  泊松過程和條件泊松過程
7  幾種隨機時問的情形
  7．1  幾種隨機時間的最小值
  7．2  概率測度的變換
  7．3  Kusuoka的反例
第三部分  簡約型建模方法
8  基于強度的可違約權(quán)益估值
  8．1  可違約權(quán)益
  8．2  使用風(fēng)險過程進行的估值
  8．3  使用鞅方法進行的估值
  8．4  可違約權(quán)益的套期保值
  8．5  一般簡約型方法
  8．6  含狀態(tài)變量的簡約型模型
9  條件獨立的違約
  9．1  一籃子信用衍生品
  9．2  違約相關(guān)和條件概率
10  相互依賴的違約
  10．1  相互依賴的強度
  10．2  一籃子信用衍生品的鞅方法
1l  馬爾可夫鏈
  11．1  離散時間的馬爾可夫鏈
  11．2  連續(xù)時間的馬爾可夫鏈
  11．3  連續(xù)時間的條件馬爾可夫鏈
12  信用轉(zhuǎn)移的馬爾可夫模型
  12．1  JLT馬爾可夫模型及其擴展
  12．2  條件馬爾可夫模型
  12．3  相關(guān)的轉(zhuǎn)移
13  希斯-加羅-默頓(Heath-Jarrow—Morton)型模型
  13．1  含違約的HJM模型
  13．2  含信用轉(zhuǎn)移的HJM模型
  13．3  信用衍生品的應(yīng)用
14  可違約市場利率
  14．1  含有違約風(fēng)險的利率合約
  14．2  含有單方違約風(fēng)險的多期利率協(xié)議
  14．3  多期可違約的遠期名義利率
  14．4  含有單方違約風(fēng)險的可違約互換
  14．5  含有雙方違約風(fēng)險的可違約互換
  14．6  可違約遠期互換利率
15  市場利率建模
  15．1  無違約市場利率模型
  15．2  可違約遠期倫敦銀行同業(yè)拆借利率的建模
參考文獻導(dǎo)引
參考文獻
基本符號注釋
名詞中英文對照表
譯后記