時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證中具有舉足輕重的地位，本書(shū)通過(guò)將理論與實(shí)證相結(jié)合，從最基礎(chǔ)的理論介紹開(kāi)始，逐步加深理論介紹，同時(shí)提供典型案例分析，深入淺出地介紹了近十年來(lái)關(guān)于時(shí)間序列分析的最新研究。本書(shū)內(nèi)容包括10章，主要內(nèi)容為：(1)介紹金融資產(chǎn)的相關(guān)概念，之后，介紹了同方差自回歸移動(dòng)平均模型和基本的條件異方差模型，特別地，拓展了GARCH的一系列模型如Jump-GARCH、BEKK-GARCH等模型，還介紹了較為前沿的混頻條件異方差模型，包括GARCH-MIDAS、ARCH-MIDAS等模型；(2)對(duì)向量自回歸模型進(jìn)行詳細(xì)的介紹，包括格蘭杰因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)、方差分解、協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正，之后介紹了一系列拓展的向量自回歸模型如長(zhǎng)期約束VAR、貝葉斯VAR等模型，緊接著，從線性向量自回歸模型過(guò)渡到非線性向量自回歸模型的介紹，介紹了門(mén)限VAR、區(qū)制轉(zhuǎn)移VAR、LSTVAR、ESTVAR等模型，最后介紹了前沿的時(shí)變參數(shù)向量自回歸模型如因子增廣型VAR、高維VAR等模型；(3)介紹了宏觀金融模型DSGE的理論基礎(chǔ)和構(gòu)建方法，求解過(guò)程、DSGE-VAR模型的應(yīng)用以及存在的局限性。