第1章 風(fēng)險管理概述
1.1 風(fēng)險的基本概念
1.2 金融風(fēng)險的類別
1.3 企業(yè)風(fēng)險管理流程
1.4 風(fēng)險管理與資本的關(guān)系
1.5 金融監(jiān)管與全面風(fēng)險管理
第2章 風(fēng)險度量框架
2.1 風(fēng)險映射
2.2 損失分布
2.3 風(fēng)險度量指標(biāo)
2.4 一致性風(fēng)險度量
第3章 波動率
3.1 波動率的定義和特征
3.2 建立波動率模型
3.3 GARCH模型的簡單擴展
3.4 波動率預(yù)測與風(fēng)險度量
第4章 多元風(fēng)險模型
4.1 多元正態(tài)分布的基礎(chǔ)知識
4.2 正態(tài)混合分布
4.3 Copula模型
4.4 因子模型和主成分分析
4.5 因子Copula模型
第5章 市場風(fēng)險建模
5.1 VaR系統(tǒng)
5.2 風(fēng)險因子映射
5.3 常見市場風(fēng)險度量法
5.4 多期VaR估計
5.5 VaR和ES返回測試
第6章 市場風(fēng)險管理
6.1 對沖
6.2 基于VaR的投資組合管理
6.3 最優(yōu)投資組合管理
6.4 Black-Litterman資產(chǎn)配置模型
第7章 信用風(fēng)險管理
7.1 信用風(fēng)險管理概述
7.2 估計違約概率的統(tǒng)計模型
7.3 信用風(fēng)險VaR模型
第8章 交易對手信用風(fēng)險
8.1 交易對手信用風(fēng)險概述
8.2 交易對手信用風(fēng)險的對沖和緩釋
8.3 計量交易對手違約風(fēng)險敞口
8.4 信用價值調(diào)整
第9章 操作風(fēng)險
9.1 操作風(fēng)險管理概述
9.2 損失分布法
9.3 不同業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險匯總
第10章 資本的管理
10.1 概述
10.2 匯總經(jīng)濟資本的方法
10.3 資本配置
10.4 風(fēng)險績效測評與資本配置
附錄A 利率和利率期限結(jié)構(gòu)
附錄B 遠期合約和期貨合約的定價
附錄C 互換合約的定價
附錄D 期權(quán)定價的B-S模型
參考文獻