1、概率論基礎(chǔ)知識(shí)；2、基礎(chǔ)理論：隨機(jī)過程的引入（定義的引入、分類、平穩(wěn)過程）、離散時(shí)間的Markov鏈（定義的引入、分類、不變測度、極限定理）、最優(yōu)停時(shí)與鞅、連續(xù)時(shí)間的Markov鏈（定義的引入、Poisson過程、Renew 過程、應(yīng)用案例）、連續(xù)時(shí)間的隨機(jī)過程（布朗運(yùn)動(dòng)）、隨機(jī)分析及隨機(jī)微分方程；3、應(yīng)用案例分析：隨機(jī)過程在金融中的應(yīng)用、隨機(jī)過程在流行病傳播中的應(yīng)用、隨機(jī)過程在社會(huì)學(xué)中的應(yīng)用

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