本書以理論綜述、模型構(gòu)建與實證檢驗相結(jié)合的分析框架展開研究，以金融投資組合理論為基礎(chǔ)，在極值理論、Copula和Vine Copula理論、金融時間序列理論的指導下，借助R軟件和Matlab等計算機軟件工具構(gòu)建GARCH-EVT-Vine Copula模型。采用理論與實證分析相結(jié)合、定量與定性分析相結(jié)合的研究方法，在理論分析的基礎(chǔ)上，針對金融市場風險管理的熱點和難點進行實證研究，重點考察該模型在金融市場相依性建模和高維投資組合在險價值預測方面的表現(xiàn)。