金融擴大開放格局下貨幣政策與宏觀審慎政策有效協(xié)調(diào)研究
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書研究金融擴大開放格局下貨幣政策與宏觀審慎政策的有效協(xié)調(diào)問題,具體包括:(1)協(xié)調(diào)關(guān)系問題:全面了解金融擴大開放格局下跨境資本流動的波動性變異特征,以此為基礎(chǔ)度量貨幣政策與宏觀審慎政策的協(xié)調(diào)關(guān)系。(2)協(xié)調(diào)機理問題:將跨境資本流動因素植入新凱恩斯動態(tài)隨機一般均衡模型(DSGE模型),系統(tǒng)研究金融擴大開放格局下貨幣政策與宏觀審慎政策有效協(xié)調(diào)機理。(3)協(xié)調(diào)效果問題:實證檢驗跨境資本流動呈現(xiàn)波動性變異特征的環(huán)境下貨幣政策與宏觀審慎政策的協(xié)調(diào)效果。(4)協(xié)調(diào)政策問題:為金融擴大開放格局下健全貨幣政策與宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架提供政策建議。
嚴佳佳,福州大學經(jīng)濟與管理學院教授、博士生導(dǎo)師,長期從事貨幣政策、國際金融領(lǐng)域的教學和研究工作,主持和參與國家社科基金重大項目1項、一般項目3項,省部級社科項目6項,在《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》《經(jīng)濟學動態(tài)》《國際金融研究》等權(quán)威期刊上發(fā)表論文近60篇。
目錄第一章 金融擴大開放格局下貨幣政策與宏觀審慎政策之間的關(guān)系特征 1 第 一 節(jié) 跨 境 資 本 異 常 流 動 成 為 金 融 擴 大 開 放 格 局 的 新 特 征 1 一 、 金 融 擴 大 開 放 新 格 局 與 跨 境 資 本 異 常 流 動 1 二 、 我 國 跨 境 資 本 異 常 流 動 的 界 定 與 分 析 2 第 二 節(jié) 跨 境 資 本 異 常 流 動 下 貨 幣 政 策 與 宏 觀 審 慎 政 策 關(guān) 系 研 究 4 一 、 貨 幣 政 策 與 宏 觀 審 慎 政 策 主 導(dǎo) 地 位 的 度 量 6 二 、 貨 幣 政 策 與 宏 觀 審 慎 政 策 主 導(dǎo) 地 位 的 實 證 檢 驗 9 三 、 不 同 跨 境 資 本 異 常 流 動 情 形 下 雙 支 柱 調(diào) 控 政 策 的 實 踐 操 作 16第二章 金融擴大開放格局下貨幣政策與宏觀審慎政策的協(xié)調(diào)機理 19 第 一 節(jié) 雙 支 柱 調(diào) 控 政 策 的 理 論 基 礎(chǔ) 19 第 二 節(jié) 植 入 跨 境 資 本 流 動 因 素 的 雙 支 柱 政 策 協(xié) 調(diào) 模 型 20 一 、 DSGE 模 型 的 設(shè) 定 與 估 計 22 二 、 模 擬 結(jié) 果 分 析 29第三章 金融擴大開放格局下貨幣政策與宏觀審慎政策的協(xié)調(diào)效果 36 第 一 節(jié) 宏 觀 審 慎 政 策 對 跨 境 資 本 流 動 監(jiān) 管 的 有 效 性 研 究 36 一 、 跨 境 資 本 流 動 管 理 政 策 效 果 的 理 論 框 架 38 二 、 資 本 管 制 與 宏 觀 審 慎 政 策 效 果 的 實 證 比 較 43 第 二 節(jié) 雙 支 柱 調(diào) 控 政 策 對 影 子 銀 行 監(jiān) 管 的 效 果 評 價 49 一 、 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 影 子 銀 行 監(jiān) 管 的 理 論 邏 輯 52 二 、 DSGE 模 型 的 設(shè) 定 與 估 計 60 三 、 雙 支 柱 調(diào) 控 政 策 對 影 子 銀 行 監(jiān) 管 效 果 的 模 擬 69 四 、 雙 支 柱 調(diào) 控 政 策 對 影 子 銀 行 監(jiān) 管 效 果 的 實 證 檢 驗 73 五 、 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 影 子 銀 行 監(jiān) 管 的 政 策 建 議 79第四章 金融擴大開放格局下貨幣政策與宏觀審慎政策的協(xié)調(diào)管理 85 第 一 節(jié) 金 融 擴 大 開 放 格 局 下 貨 幣 政 策 溢 出 效 應(yīng) 的 管 理 85 一 、 美 國 貨 幣 政 策 對 我 國 經(jīng) 濟 金 融 周 期 的 影 響 研 究 86 二 、 美 國 貨 幣 政 策 對 我 國 金 融 體 系 的 影 響 研 究 123 第 二 節(jié) 金 融 擴 大 開 放 格 局 下 宏 觀 審 慎 規(guī) 則 的 選 擇 163 一 、 金 融 穩(wěn) 定 目 標 下 宏 觀 審 慎 政 策 規(guī) 則 的 比 較 分 析 168 二 、 前 瞻 型 宏 觀 審 慎 政 策 效 果 的 實 證 檢 驗 182 三 、 實 現(xiàn) 金 融 穩(wěn) 定 目 標 的 政 策 啟 示 194 第 三 節(jié) 金 融 擴 大 開 放 格 局 下 跨 境 資 本 流 動 的 監(jiān) 管 197 一 、 跨 境 資 本 流 動 管 理 政 策 的 發(fā) 展 歷 程 及 研 究 綜 述 197 二 、 跨 境 資 本 流 動 監(jiān) 管 的 實 踐 與 國 際 經(jīng) 驗 204 三 、 跨 境 資 本 流 動 監(jiān) 管 的 政 策 建 議 219第五章 雙支柱調(diào)控框架下貨幣政策與宏觀審慎政策的國際協(xié)調(diào)研究 228 第 一 節(jié) 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 貨 幣 政 策 與 宏 觀 審 慎 政 策 國 際 協(xié) 調(diào) 的理 論 基 礎(chǔ) 229 一 、 文 獻 綜 述 229 二 、 理 論 基 礎(chǔ) 237第 二 節(jié) 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 貨 幣 政 策 與 宏 觀 審 慎 政 策 國 際 協(xié) 調(diào) 的博 弈 分 析 240 一 、 簡 單 兩 國 完 全 信 息 靜 態(tài) 博 弈 模 型 240 二 、 復(fù) 雜 三 國 不 完 全 信 息 動 態(tài) 博 弈 模 型 242 第 三 節(jié) 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 貨 幣 政 策 與 宏 觀 審 慎 政 策 國 際 協(xié) 調(diào) 的實 證 分 析 255 一 、 貨 幣 政 策 溢 出 效 應(yīng) 的 實 證 檢 驗 255 二 、 宏 觀 審 慎 政 策 對 貨 幣 政 策 溢 出 效 應(yīng) 的 改 善 270 第 四 節(jié) 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 貨 幣 政 策 與 宏 觀 審 慎 政 策 國 際 協(xié) 調(diào) 的案 例 分 析 278 一 、 簡 單 兩 國 國 際 協(xié) 調(diào) 博 弈 模 型 的 案 例 分 析 278 二 、 復(fù) 雜 三 國 國 際 協(xié) 調(diào) 博 弈 模 型 的 案 例 分 析 282 第 五 節(jié) 人 民 幣 國 際 化 背 景 下 政 策 國 際 協(xié) 調(diào) 的 難 點 與 對 策 286 一 、 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 貨 幣 政 策 國 際 協(xié) 調(diào) 的 難 點 與 對 策 286 二 、 雙 支 柱 調(diào) 控 框 架 下 宏 觀 審 慎 政 策 國 際 協(xié) 調(diào) 的 難 點 與 對 策 288參考文獻 291