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資產(chǎn)價格泡沫檢驗的理論創(chuàng)新及其應用研究 讀者對象:大眾
資產(chǎn)價格泡沫檢驗是金融學領(lǐng)域最前沿的課題之一,本書致力于更新對價格泡沫的建模和泡沫檢驗的前沿理論,實質(zhì)性地對資產(chǎn)價格泡沫檢驗進行理論創(chuàng)新。原創(chuàng)性地提出兩個準確刻畫資產(chǎn)價格序列波動特征的模型,并在此基礎(chǔ)上,提出若干個可行(有清晰分布函數(shù))且易操作的漸近穩(wěn)健檢驗。并將提出的新模型和新檢驗作為計量工具應用于中國資本市場,實現(xiàn)對周期性崩潰的泡沫和含局部二次趨勢的單位根過程的檢驗,不僅能對金融危機等重要事件的評估提供新的科學視角和證據(jù),而且有助于精確判斷市場運行狀態(tài)以及是否進行實時干預,由此體現(xiàn)出對規(guī)避系統(tǒng)性金融風險的現(xiàn)實意義與監(jiān)管價值。揭示了中國資本市場價格上漲的增長趨勢和波動特征的一般規(guī)律,使結(jié)論服務于市場參與者確定投融資對象、也為防范化解金融風險提供具體的對象和證據(jù)?偟膩碚f,本書是針對資產(chǎn)價格周期性波動和在特定時期快速上漲的現(xiàn)實特征而提煉出的理論和應用研究,具有重大的理論和現(xiàn)實意義。
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