金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中我國金融機構(gòu)和金融市場（股票、債券、保險及金融衍生產(chǎn)品等）的風(fēng)險呈現(xiàn)出不同以往的格局。為了全面、準(zhǔn)確地測度金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險，本文從金融市場間相依性建模和風(fēng)險度量研究的相關(guān)理論與建模方法出發(fā)，構(gòu)建了GARCH-EVT-Vine Copula模型，并應(yīng)用模型對金融市場間的復(fù)雜相依性和高維相依性進行刻畫，再結(jié)合蒙特卡羅模擬方法和基于滾動時間窗的估計樣本外預(yù)測方法對時變相依性進行模擬，從而為更好地量化風(fēng)險提供方法，為金融系統(tǒng)監(jiān)管提供有效的信息。