本書分別采用區(qū)間數、模糊數和最優(yōu)化方法等數學工具對證券投資組合選擇問題進行了研究，構建了若干有實踐價值的不確定環(huán)境下投資組合優(yōu)化模型，通過改進目標函數及約束條件的優(yōu)化方法進行求解，并且采用中國證券市場的數據給出了應用實例。針對不確定環(huán)境下的投資組合模型，提出了區(qū)間DEA的投資組合效率評價模型及模糊投資組合的效率評價模型一般形式。