《應(yīng)用概率統(tǒng)計研究實例選講》是一部有關(guān)概率統(tǒng)計如何應(yīng)用于多學(xué)科實際問題的實證分析研究的教材。本書分為三部分:第一篇是補充一些時間序列分析、濾波與預(yù)報理論和方法等方面的基本知識,它們是讀懂本書各個案例的理論基礎(chǔ)。第二篇是實際案例分析,從中讀者可以看到其作者們在研究工作中是如何將概率統(tǒng)計的理論和方法廣泛地應(yīng)用于實際問題并成為解決各種問題的核心工具的。更重要的一點是,讀者從各案例中將學(xué)習(xí)到“如何將一個實際問題轉(zhuǎn)換成概率統(tǒng)計問題”,這也是數(shù)學(xué)聯(lián)系實際的難點。第三篇中,不僅提供了大量真實的、涉及多學(xué)科領(lǐng)域的數(shù)據(jù)記錄,而且作者根據(jù)當(dāng)前研究中以及實際部門提出的問題,提出了一批很有科學(xué)意義的課題,以便于學(xué)生和其他讀者做練習(xí)和研究之用。其中有的問題也是當(dāng)今國際上許多人感興趣的問題。
《應(yīng)用概率統(tǒng)計研究實例選講》既可作為大學(xué)生和研究生的教材或教學(xué)參考書,也是廣大應(yīng)用概率統(tǒng)計工作者和相關(guān)領(lǐng)域的科研人員、工程師很有價值的參考書。
謝衷潔,北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。1959年畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)概率論專門化,曾師從國際著名統(tǒng)計學(xué)家許寶騍(P.L.Hsu)和概率論學(xué)者江澤培(T.P.Chiang)。畢業(yè)后留校工作至今已五十多年。歷任北京大學(xué)統(tǒng)計實驗室主任、數(shù)理統(tǒng)計研究所副所長,中國概率統(tǒng)計學(xué)會理事兼副秘書長,時間序列分析專委會主任等職務(wù)。長期從事概率統(tǒng)計的教學(xué)和研究,取得了豐碩的研究成果。研究方向早期側(cè)重于概率論,20世紀(jì)70年代后期轉(zhuǎn)入時間序列分析及應(yīng)用,如譜分析、數(shù)據(jù)建模、濾波與預(yù)報。
第一篇基礎(chǔ)知識與方法簡介
第一章時間序列分析基礎(chǔ)知識
§1隨機過程的定義及例子
§2寬平穩(wěn)過程與嚴(yán)平穩(wěn)過程
2.1寬平穩(wěn)過程
2.2嚴(yán)平穩(wěn)過程
§3平穩(wěn)過程的譜函數(shù)與譜密度
3.1復(fù)平穩(wěn)過程
3.2相關(guān)函數(shù)的譜表示
§4平穩(wěn)過程的強大數(shù)律
§5平穩(wěn)序列的參數(shù)模型——arma模型
5.1平穩(wěn)arma模型
5.2關(guān)于arma模型的相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)
5.3arma模型的譜密度
第二章時間序列的建模、預(yù)報與譜分析
§1時間序列的建模
1.1隨機過程的抽樣定理
1.2ar模型的建模
1.3ar模型擬合的定階問題
.1.4ma模型的建模
1.5其它非平穩(wěn)序列的建模
§2時間序列的預(yù)報
2.1arma模型的wold分解
2.2arma模型的預(yù)報和預(yù)報誤差
§3時間序列的譜分析
3.1潛在周期分析
3.2時間序列的譜密度估計
第三章一般時間序列的濾波與預(yù)報
§1平穩(wěn)時間序列的濾波
1.1線性系統(tǒng)及其響應(yīng)函數(shù)
1.2平穩(wěn)序列的濾波
§2極大信噪比濾波
2.1數(shù)學(xué)的描述
2.2north匹配濾波器
§3一般時間序列的濾波和預(yù)報
3.1x-11算法
3.2用x-11算法來對非平穩(wěn)序列作預(yù)報
3.3其它經(jīng)驗性的預(yù)報方法
第二篇實際案例研究分析
第一課題海洋重力儀的弱信號檢測
§1動態(tài)海洋重力儀的數(shù)據(jù)處理問題
1.1動態(tài)海洋重力勘探中的弱信號檢測問題
1.2解決問題的可能途徑
1.3數(shù)字濾波器的表達式
§2極大極小準(zhǔn)則下的濾波
2.1問題的背景和數(shù)學(xué)提法
2.2有關(guān)求解極大極小準(zhǔn)則下最優(yōu)濾波的若干定理
2.3極大極小準(zhǔn)則下最優(yōu)濾波的完整表達式
§3最優(yōu)濾波在海洋重力勘探中的應(yīng)用
3.1濾波項數(shù)n的確定
3.2用濾波方法解決測頻器中的頻率校正
3.3最優(yōu)濾波器在重力勘探中的實際應(yīng)用
第二課題中心極限定理在衛(wèi)星通信交調(diào)分析中的應(yīng)用
§1交調(diào)分析中的幾個數(shù)學(xué)問題
1.1衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器中twta的非線性變換
1.2非線性系統(tǒng)輸出的顯明表達式
§2在通信中非線性交調(diào)分析存在的問題
2.1twta交調(diào)分析的計算公式
2.2用概率論中的中心極限定理來計算交調(diào)的主項
第三課題天王星光環(huán)信號的統(tǒng)計檢測
§1天王星光環(huán)的發(fā)現(xiàn)及其檢測中的問題
§2利用極大信噪比方法檢測天王星光環(huán)的信號
2.1信號的形式
2.2噪聲的統(tǒng)計性質(zhì)
2.3檢測信號的統(tǒng)計檢驗
§3天王星觀測記錄的實際檢測結(jié)果
3.1對觀測記錄的實際檢測
3.2天王星光環(huán)的其它發(fā)現(xiàn)
第四課題一個隨機過程的最優(yōu)抽樣問題及其在內(nèi)分泌學(xué)中的應(yīng)用
§1問題的提出
§2數(shù)學(xué)預(yù)備知識
2.1熵
2.2相互包含信息量
2.3正態(tài)加性噪聲條件下相互包含信息量的表達式
§3隨機過程的最優(yōu)抽樣方法應(yīng)用于荷爾蒙激素的觀測
3.1觀測過程的協(xié)方差矩陣
3.2相互包含信息量準(zhǔn)則下最優(yōu)子集的選擇
3.3e2激素曲線的預(yù)報
3.4實際檢驗與對比
附錄一關(guān)于定理2.4.1的證明
附錄二關(guān)于定理2.4.2的證明
第五課題先天愚型兒童與正常兒童腦誘發(fā)電位曲線的譜分析
§1問題的提出
§2智障兒童與正常兒童vep記錄的譜分析
2.1隨機過程與采樣序列的譜密度
2.2vep的譜估計
§3譜特征的統(tǒng)計檢測
3.1對d,n兩類群體所對應(yīng)的譜密度進行檢驗
3.2對d,n兩類群體的譜成分進行判別分析
3.3hotelling檢驗
3.4極大熵方法的譜分析
§4生理學(xué)觀點下的解釋
第六課題關(guān)于彩票中獎號碼獨立同分布的檢驗
§1問題的提出
§2彩票中獎號碼的頻數(shù)分布檢驗
2.1分布的χ2檢驗
2.2修正的χ2檢驗
2.3彩票中獎號碼均勻性的統(tǒng)計檢驗
2.4joe檢驗的小結(jié)
§3關(guān)于彩票中獎號碼的hoc檢驗
3.1hoc在正態(tài)條件下的理論
3.2離散均勻分布序列的正態(tài)變換
3.3彩票中獎號碼的hoc檢驗
第七課題異常值的檢測與修正
§1問題的提出
§2預(yù)備知識
2.1關(guān)于ao型和io型兩類異常值
2.2ar模型下異常值的score檢驗
2.3關(guān)于刪失數(shù)據(jù)的內(nèi)插修正
§3應(yīng)用實例
3.1匯率數(shù)據(jù)異常值(跳躍點)的檢測
3.2雷達測量系統(tǒng)的異常值檢測和修正
第八課題鐵路貨運量若干種預(yù)報方法的比較
§1引言
§2x-11算法
2.1x-11算法的信號分解和預(yù)報
2.2預(yù)報和分析
§3xie的方法
3.1觀測數(shù)據(jù)的分析和建模選擇
3.2建模步驟
3.3預(yù)報和分析
§4其它預(yù)報方法的效果和比較
4.1簡單指數(shù)平滑
4.2holt兩參數(shù)指數(shù)平滑
4.3winters的三參數(shù)平滑
4.4box-jenkins季節(jié)性arima模型
4.5各種方法的預(yù)報效果
第九課題用季節(jié)性arima模型描述長期性氣溫變化
§1前言
§2季節(jié)性arima模型的參數(shù)估計和定階
2.1arima模型及預(yù)報
2.2季節(jié)性arima模型的建模
§3上海溫度變化的建模與
長期預(yù)報
第十課題隨機場數(shù)據(jù)的時空潛在周期分析及其在地球物理中的應(yīng)用
§1前言
§2預(yù)備知識
2.1關(guān)于隨機場的若干名詞
2.2khinchin-bochner定理和譜函數(shù)
2.32-dim隨機場的潛在周期分析
2.42-dim隨機場潛在周期分析的理論
2.5例題分析
§3吐魯番—哈密盆地侏羅紀(jì)s3砂巖滲透率的建模和預(yù)報
3.1多項式回歸和預(yù)報效果
3.2潛在周期模型的擬合和預(yù)報效果
3.3評注
第十一課題小波、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、monte—carlo濾波及其應(yīng)用
§1前言
§2小波及其應(yīng)用
2.1小波的數(shù)學(xué)理論簡介
2.2多尺度分析與小波
2.3小波的應(yīng)用
§3人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在時間序列分析中的應(yīng)用
3.1人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的簡介
3.2數(shù)學(xué)原理簡介
3.3匯率預(yù)報問題
§4monte—carlo濾波及其應(yīng)用
4.1kalman濾波
4.2非正態(tài)噪聲下的非線性狀態(tài)空間模型
4.3應(yīng)用舉例
第三篇數(shù)據(jù)與研究實習(xí)
一、有關(guān)本篇的幾點說明
二、若干研究課題
1.關(guān)于地球自轉(zhuǎn)速度的變化問題
2.關(guān)于太陽黑子數(shù)的問題
3.關(guān)于一段生物dna信息的問題
4.關(guān)于彩票中獎號碼的問題
5.關(guān)于匯率的研究:人民幣應(yīng)該值多少錢?
6.關(guān)于股市(恒生指數(shù)、上證指數(shù))的研究
7.關(guān)于航空旅客的預(yù)報問題
三、數(shù)據(jù)集
參考文獻
內(nèi)容索引