本書在體系上，以金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制這三個(gè)為重要的環(huán)節(jié)為脈絡(luò)和主線，設(shè)計(jì)了四篇內(nèi)容，并將風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)分為控制系統(tǒng)和控制方法兩個(gè)層面。在具體內(nèi)容上，本書采用定性分析與定量分析向結(jié)合、規(guī)范分析與實(shí)證分析相結(jié)合、理論分析與政策分析相結(jié)合、作者闡釋與引入?yún)㈤嗁Y料相結(jié)合等方法，全面聯(lián)系國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)從事金融風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐做法、金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求、國(guó)際上巴塞爾委員會(huì)和COSO等機(jī)構(gòu)推出和倡導(dǎo)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并將作者在多年從事金融風(fēng)險(xiǎn)管理的教學(xué)與科研中所形成和積淀的獨(dú)到思考、思想和觀點(diǎn)融入書中。本書涵蓋全面，闡釋深入，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。本書不僅適于作為我國(guó)高等院校研究生和本科生的教材，也可以供商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)、金融監(jiān)管當(dāng)局、乃至普通企業(yè)在工作中參考借鑒。
第1 章 緒 論 …………………………………………………………………………… 1
1. 1 風(fēng)險(xiǎn)管理與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的起源與發(fā)展 …………………………………………… 1
1. 2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)的性質(zhì) ……………………………………………………………… 8
篇 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別: 定性分析
第2 章 金融風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)屬性 …………………………………………………………… 15
2. 1 風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與要素…………………………………………………………………… 15
2. 2 金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵與要素……………………………………………………………… 17
第3 章 金融風(fēng)險(xiǎn)的存在形態(tài) …………………………………………………………… 20
3. 1 信用風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 20
3. 2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 23
3. 3 操作風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 43
3. 4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………………………………… 49
3. 5 其他風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………………………………… 53
第二篇 金融風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估: 定量分析
第4 章 信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 ………………………………………………………………… 75
4. 1 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要變量…………………………………………………………… 76
4. 2 客戶信用評(píng)級(jí)………………………………………………………………………… 81
4. 3 債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)………………………………………………………………………… 99
4. 4 貸款資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 …………………………………………………… 104
4. 5 《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》 的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 ………………………………………… 114
第5 章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估………………………………………………………………… 1200
5. 2 波動(dòng)性法 …………………………………………………………………………… 130
5. 3 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法 ………………………………………………………………………… 134
5. 4 壓力測(cè)試與極值理論 ……………………………………………………………… 147
5. 5 巴塞爾委員會(huì)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 ……………………………………………… 159
第6 章 操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估………………………………………………………………… 168
6. 1 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要變量 ………………………………………………………… 169
6. 2 初級(jí)計(jì)量法 ………………………………………………………………………… 169
6. 3 高級(jí)計(jì)量法 ………………………………………………………………………… 173
6. 4 操作風(fēng)險(xiǎn)的其他計(jì)量模型 ………………………………………………………… 184
第7 章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估……………………………………………………………… 188
7. 2 市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度 …………………………………………………………… 203
7. 3 巴塞爾委員會(huì)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法 …………………………………………… 212
第8 章 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估………………………………………………………………… 215
8. 1 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)主體 ………………………………………………………………… 215
8. 2 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………………………………… 218
8. 3 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法 ………………………………………………………………… 224
8. 4 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)等級(jí) ………………………………………………………………… 230
第三篇 金融風(fēng)險(xiǎn)的控制: 控制系統(tǒng)
第9 章 金融風(fēng)險(xiǎn)控制的組織系統(tǒng) …………………………………………………… 239
9. 1 企業(yè)管理與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu) ……………………………………… 239
9. 2 商業(yè)銀行不同層級(jí)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé) ………………………………………… 247
第10 章 金融風(fēng)險(xiǎn)控制的制度系統(tǒng)…………………………………………………… 253
10. 1 內(nèi)部控制…………………………………………………………………………… 254
10. 2 全面風(fēng)險(xiǎn)管理……………………………………………………………………… 276
10. 3 資本約束制度……………………………………………………………………… 289
第11 章 金融風(fēng)險(xiǎn)控制的流程系統(tǒng)…………………………………………………… 313
11. 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理流程的歷史演進(jìn)…………………………………………………… 314
11. 2 目標(biāo)設(shè)定…………………………………………………………………………… 314
11. 3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別…………………………………………………………………………… 316
11. 4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估…………………………………………………………………………… 322
11. 5 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)…………………………………………………………………………… 324
11. 6 風(fēng)險(xiǎn)控制…………………………………………………………………………… 326
11. 7 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控…………………………………………………………………………… 328
11. 8 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告…………………………………………………………………………… 328
11. 9 風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)…………………………………………………………………… 334
第12 章 金融風(fēng)險(xiǎn)控制的信息系統(tǒng)…………………………………………………… 336
12. 1 金融風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)概述……………………………………………………… 336
12. 2 金融風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)……………………………………………… 340
12. 3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)架構(gòu)……………………………………………… 346
12. 4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)……………………………………………… 353
12. 5 金融風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的安全管理……………………………………………… 358
12. 6 數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景下金融風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的重構(gòu)……………………………… 374
第四篇 金融風(fēng)險(xiǎn)的控制: 控制方法
第13 章 信用風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 ………………………………………………………… 385
13. 1 信用風(fēng)險(xiǎn)控制的主要制度………………………………………………………… 385
13. 2 信用風(fēng)險(xiǎn)的事前控制……………………………………………………………… 396
13. 3 信用風(fēng)險(xiǎn)的事后控制……………………………………………………………… 414
13. 4 信用衍生品交易…………………………………………………………………… 431
13. 5 智能風(fēng)控在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用……………………………………………… 436
第14 章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 ………………………………………………………… 440
14. 1 利率風(fēng)險(xiǎn)的控制方法……………………………………………………………… 440
14. 2 匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制方法……………………………………………………………… 462
14. 3 投資風(fēng)險(xiǎn)的控制方法……………………………………………………………… 480
第15 章 操作風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 ………………………………………………………… 496
15. 1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制的根本制度………………………………………………………… 496
15. 2 操作風(fēng)險(xiǎn)控制的三大工具………………………………………………………… 498
15. 3 操作風(fēng)險(xiǎn)控制的三道防線………………………………………………………… 502
15. 4 操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移……………………………………………………………… 505
第16 章 其他風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 ………………………………………………………… 507
16. 1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制方法…………………………………………………………… 507
16. 2 法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的控制方法………………………………………………… 517
16. 3 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的控制方法……………………………………………………………… 520
16. 4 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的控制方法……………………………………………………………… 528
16. 5 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的控制方法……………………………………………………………… 533
參考文獻(xiàn)……………………………………………………………………………………… 540
后 記……………………………………………………………………………………… 546
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