第1章緒論

1.1研究背景與研究意義

1.2國(guó)內(nèi)外研究評(píng)述

1.2.1奈特不確定性的含義與測(cè)度

1.2.2奈特不確定性與投資者行為

1.2.3資產(chǎn)定價(jià)研展

1.3研究?jī)?nèi)容與研究框架

第2章奈特不確定性與資產(chǎn)定價(jià)的相關(guān)理論

2.1相關(guān)的效用模型理論

2.2不確定概率期望效用模型與資產(chǎn)定價(jià)

2.3奈特不確定性的行為金融解釋

2.4本章小結(jié)

第3章我國(guó)股票市場(chǎng)的奈特不確定性及其特征

3.1引言

3.2我國(guó)股票市場(chǎng)的奈特不確定性

3.3我國(guó)股票市場(chǎng)奈特不確定性的日歷效應(yīng)

3.3.1工作日效應(yīng)

3.3.2隔夜效應(yīng)

3.4本章小結(jié)

第4章我國(guó)投資者奈特不確定性下的行為特征

4.1引言

4.2實(shí)證分析結(jié)果

4.3穩(wěn)健性分析

4.3.1其他的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法

4.3.2奈特不確定性測(cè)度的可靠性

4.3.3收益分布假設(shè)

4.3.4其他的市場(chǎng)指數(shù)

4.3.5其他模型

4.4我國(guó)投資者對(duì)奈特不確定性態(tài)度的日歷特征

4.5本章小結(jié)

第5章奈特不確定性因子的構(gòu)建及資產(chǎn)定價(jià)研究

5.1 引言

5.2基于奈特不確定性的資產(chǎn)定價(jià)模型構(gòu)建

5.2.1可行性分析

5.2.2奈特不確定性因子與資產(chǎn)定價(jià)模型

5.3實(shí)證分析

5.3.1單變量組合分析

5.3.2雙變量組合分析

5.3.3穩(wěn)健性分析

5.4本章小結(jié)

第6章奈特不確定性對(duì)股票收益的橫截面效應(yīng)和時(shí)序效應(yīng)……91

6.1引言

6.2樣本數(shù)據(jù)及相關(guān)變量

6.3股票收益與奈特不確定性之間的橫截面關(guān)系

6.3.1 Fama-Macbeth 回歸分析

6.3.2橫截面效應(yīng)與股票特征

6.4股票收益與奈特不確定性的時(shí)序效應(yīng)

6.4.1估計(jì)方法與結(jié)果

6.4.2控制波動(dòng)率情形下奈特不確定性的時(shí)序效應(yīng)

6.4.3控制非流動(dòng)性情形下奈特不確定性的時(shí)序效應(yīng)…

6.4.4子樣本分析

6.5本章小結(jié)

第7章奈特不確定性與金融監(jiān)管

7.1市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)與奈特不確定性

7.2金融監(jiān)管與奈特不確定性

7.3 關(guān)于我國(guó)金融監(jiān)管的若干建議

第8結(jié)與展望

8.1研結(jié)

8.2研究展望

參考文獻(xiàn)

后記