金融計(jì)量分析--基于stata的金融實(shí)證研究
定 價(jià)：58 元
叢書名：財(cái)政部規(guī)劃教材全國(guó)財(cái)政職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)推薦教材全國(guó)高等院校財(cái)經(jīng)類教材
- 作者：許鴻文，張超林
- 出版時(shí)間：2022/9/1
- ISBN：9787521839364
- 出 版 社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830.49
- 頁(yè)碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開(kāi)本：16開(kāi)
本文主要分為四部分：第一部分為金融計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)，包括第1章和第2章，主要介紹金融計(jì)量分析的基本概念、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、Stata軟件操作及OLS回歸方法；第二部分為金融時(shí)間序列方法介紹，包括第3章到第6章，分別介紹一元時(shí)間序列模型、VAR模型、GARCH模型及誤差修正模型等；第三部分為公司金融研究方法介紹，包括第7章到第10章，分別介紹線性概率模型、面板數(shù)據(jù)模型、工具變量法及雙重差分法等；第四部分為金融專題方法介紹，包括第11章到第13章，分別介紹資產(chǎn)定價(jià)模型、事件研究法、金融風(fēng)險(xiǎn)方法等。
本書的特色在于緊密結(jié)合國(guó)內(nèi)外頂尖期刊金融學(xué)文獻(xiàn)，著重分析金融計(jì)量學(xué)方法在金融研究中的應(yīng)用及Stata實(shí)現(xiàn)過(guò)程。本書可以用作高等院校的金融計(jì)量學(xué)、金融時(shí)間序列分析等課程的教材。適用于高年級(jí)本科碩士學(xué)生。
許鴻文，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,湖南工商大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院副教授，碩士生導(dǎo)師。主要研究方向?yàn)榻鹑谑袌?chǎng)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。主持國(guó)家社科課題一項(xiàng)，主持省廳級(jí)科研課題多項(xiàng)，在《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)》《國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題》等期刊發(fā)表論文多篇。
第一章 金融計(jì)量分析導(dǎo)論
第一節(jié) 金融計(jì)量分析的基本概念
第二節(jié) 常用的概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)
第三節(jié) 金融計(jì)量軟件Stata介紹
第二章 經(jīng)典線性回歸模型
第一節(jié) 一元線性回歸模型
第二節(jié) 多元線性回歸模型
第三節(jié) 模型應(yīng)用及Stata操作
第三章 一元時(shí)間序列分析方法
第一節(jié) 時(shí)間序列的相關(guān)概念
第二節(jié) 平穩(wěn)時(shí)間序列模型
第三節(jié) 平穩(wěn)性與單位根檢驗(yàn)
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第四章 VAR模型
第一節(jié) VAR模型的基本概念
第二節(jié) VAR模型構(gòu)建與估計(jì)
第三節(jié) 脈沖響應(yīng)函數(shù)
第四節(jié) VAR模型的擴(kuò)展
第五節(jié) VAR模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第五章 自回歸條件異方差模型
第一節(jié) 條件異方差模型的例子
第二節(jié) ARCH模型的性質(zhì)和估計(jì)
第三節(jié) GARCH模型
第四節(jié) ARCH模型與GRACH模型的拓展
第五節(jié) GARCH模型的實(shí)操與應(yīng)用
第六章 線性概率模型
第一節(jié) 二元因變量和線性概率模型
第二節(jié) Probit回歸和Logit回歸
第三節(jié) Logit模型和Probit模型的估計(jì)和推斷
第四節(jié) Probit模型和Logit模型在學(xué)術(shù)研究中的應(yīng)用
第七章 面板數(shù)據(jù)模型
第一節(jié) 固定效應(yīng)模型
第二節(jié) GMM模型
第三節(jié) 面板數(shù)據(jù)模型學(xué)術(shù)研究運(yùn)用
第八章 工具變量法
第一節(jié) 內(nèi)生性介紹
第二節(jié) 工具變量法
第三節(jié) 兩階段最小二乘法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
第九章 準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)
第一節(jié) 準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)介紹
第二節(jié) 雙重差分法
第三節(jié) 三重差分法
第四節(jié) 案例分析及Stata應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
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