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人民幣與東盟貨幣風險溢出效應研究 
定 價：85 元
9 7 4 8 6 7 6 5 2 1 4 9 4 本書在人民幣國際化和我國西南沿邊金融開放不斷深入的雙重戰(zhàn)略背景下，研究了人民幣與東盟貨幣匯率間的風險溢出效應以及匯率風險跨境傳導機理。本文通過研究刻畫了人民幣匯率與東盟國家匯率波動所具有的Markov區(qū)制轉(zhuǎn)移風險特征，并運用多元SWARCH模型（區(qū)制轉(zhuǎn)移自回歸條件異方差模型）驗證了人民幣與東盟貨幣匯率間所存在的風險溢出效應，進而揭示出人民幣-東盟貨幣間的匯率風險跨境傳染具有特殊門限特征。
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