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金融風(fēng)險(xiǎn)量化理論
本書通過對(duì)國內(nèi)科研單位相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)量化研究重要發(fā)展方向的調(diào)研,總結(jié)了各個(gè)方向的研究?jī)?nèi)容,并提出通過運(yùn)用好非線性期望前沿理論,探索和建立21世紀(jì)全新的、更加穩(wěn)健的資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)度量的理論與計(jì)算方法。本書主要包括兩個(gè)層次的研究:一是基于已經(jīng)成熟的概率統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的研究探索,爭(zhēng)取不僅使我們?cè)谶@方面的研究成果達(dá)到上游水平,而且通過對(duì)相應(yīng)金融數(shù)據(jù)的分析、計(jì)算和比較來搞清楚那些“概率不確定問題”特別突出、特別關(guān)鍵的部位,及其關(guān)鍵的數(shù)學(xué)問題,二是圍繞非線性期望的數(shù)學(xué)理論研究。這兩個(gè)層次的研究要有交叉和發(fā)展。本書特別以非線性期望下的G-VaR為應(yīng)用案例,介紹了其在風(fēng)險(xiǎn)度量方面的應(yīng)用成果。
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