序

什么是量化交易

　　在準(zhǔn)備進(jìn)入量化交易這扇大門之前，我們需要先了解量化交易是什么。

　　量化交易與其說(shuō)是一個(gè)行業(yè)，不如說(shuō)是交易的一種方法，它對(duì)應(yīng)的是主觀交易。

　　主觀交易是指交易者（本書中：投資者=投機(jī)者=交易者。雖然很多著作中，對(duì)投資者、投機(jī)者、交易者有不同的定義，但是在本書中，投資者、投機(jī)者、交易者是一種人，都是希望通過低買高賣或高賣低買在金融市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)盈利的人）通過自己的經(jīng)驗(yàn)來(lái)決策到底應(yīng)該如何買賣；量化交易則是指通過對(duì)交易的理解，制定機(jī)械化的買賣規(guī)則，在條件觸發(fā)后無(wú)條件地執(zhí)行交易信號(hào)的交易方法。

通常，成功的主觀交易者，從某種意義上而言也是一名量化交易者，因?yàn)槌晒Φ闹饔^交易必須建立在交易紀(jì)律和交易規(guī)則之上，而交易規(guī)則的執(zhí)行部分，實(shí)際上就是主觀交易中的量化部分。沒有任何主觀交易者可以無(wú)視規(guī)則進(jìn)行交易，一名成功的主觀交易者，必然有一套自己的規(guī)則和方法，我們稱之為交易系統(tǒng)。如果脫離交易系統(tǒng)隨心所欲地買賣，是難以成功的。

　　而一名成功的量化交易者，也一定是一名優(yōu)秀的主觀交易者，因?yàn)榱炕�交易的策略開發(fā)就是一個(gè)人交易理念的結(jié)晶。如果交易者開始對(duì)市場(chǎng)的理解是錯(cuò)誤的，那么以此開發(fā)出來(lái)的策略也是難以獲利的。

　　很多人對(duì)量化交易有一個(gè)誤區(qū)，簡(jiǎn)單地認(rèn)為量化交易就是程序化交易，而程序化交易就是通過寫一段代碼，由計(jì)算機(jī)來(lái)執(zhí)行這些代碼。許多人從心理上根本不相信通過這樣的交易行為，就能夠?qū)崿F(xiàn)盈利。

　　這些人的理解從某種意義上講并沒有錯(cuò)。的確，通過代碼就能夠賺錢的這種想法是天方夜譚，但是如果把這個(gè)問題深入下去，這些計(jì)算機(jī)代碼如果是一個(gè)成熟的投資理念下的總結(jié)，或者僅僅是一套成熟的投資理念由計(jì)算機(jī)代為執(zhí)行的部分，你還是覺得無(wú)法盈利嗎？這些代碼的背后永遠(yuǎn)是以人的智慧作為支撐，這也是人工智能永遠(yuǎn)無(wú)法超越人的原因，駕馭這些代碼靠的是交易者的交易策略，沒有交易策略的支撐，你根本無(wú)法駕馭這些代碼，更加談不上能夠盈利，這是很多人理解得不夠全面的地方。

　　本書是一本講量化交易的書，同時(shí)也是一本講主觀交易的書，因?yàn)閮烧呤遣豢煞指畹�，猶如一個(gè)人的肉體和靈魂不可分割一樣。一名主觀交易者，他的交易系統(tǒng)至少50%以上是可以量化的，比如如何買賣、買多少、賣多少，這些是可以量化的；但是有些東西是無(wú)法量化的，比如在哪個(gè)市場(chǎng)交易，商品市場(chǎng)和股票市場(chǎng)應(yīng)該如何分配資金的權(quán)重，明年的政策預(yù)期等，這些是難以量化的。如果某名主觀交易者50%以上的規(guī)則都是量化的規(guī)則，那他還是主觀交易者嗎？在這個(gè)問題上，我們不需要去得到一個(gè)明確的界限，我們只需要知道，一名成功的交易者，必然是主觀交易和量化交易的結(jié)合，主觀交易和量化交易并不排斥。

　　如果非要分清主觀交易部分和量化交易部分在交易中起到的決定作用，那么我的理解是：量化部分決定了一名交易者能否獲利，主觀部分則決定他能夠獲利多少。筆者認(rèn)為，一致性是決定一名交易者能否盈利的關(guān)鍵，解決一致性這個(gè)難題好的辦法就是程序化交易，而程序化交易是一種典型的量化交易行為。

　　遺憾的是，市面上很多著作講主觀交易的居多，少有的量化交易著作又多晦澀難懂，很多交易者往往感到無(wú)從下手，本書的目的，就是盡量以簡(jiǎn)單直白的方式，告訴各位投資者如何建立量化思維，并以此構(gòu)建交易系統(tǒng)，終實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。

　　決定一個(gè)人終能否在交易行業(yè)成功，更多的是量化部分。一名交易者必須先解決生存問題，才能去解決發(fā)展問題，如果能否獲利都無(wú)法確定，那么獲利多少又從何談起呢？忽略了止損持盈的規(guī)則去談選股，或者忽略了買賣信號(hào)去談資金管理，無(wú)疑是一種本末倒置的行為，這恰好也是很多交易者容易忽略的部分。

　　主觀交易，我們知道的已經(jīng)夠多了，市面上關(guān)于主觀交易的著作不勝枚舉。恰好交易開始應(yīng)該用量化的思維來(lái)入門，很多主觀思維中無(wú)法解決的矛盾，量化思維可以輕易解決。很多介紹交易方法的著作，所介紹的交易方法都是很好的方法，但是卻少有著作能夠給出某種方法的成功率、收益率等要素。這導(dǎo)致一名初學(xué)者拿到某種方法后，經(jīng)常會(huì)感覺有時(shí)候有用，有時(shí)又沒用，他們反復(fù)修改交易規(guī)則，資金在不斷試錯(cuò)中損失殆盡，導(dǎo)致他們終放棄。而他們只要稍微具備量化交易的知識(shí)，了解概率是什么，就可以少走很多彎路。不能坦然接受虧損，一心去尋找包賺不賠的方法，正是很多初學(xué)者難以上手的原因。

　　本書是為了解決交易中量化部分的問題而寫的，比較適合在交易中迷茫了很多年的投資者，如果你沒有經(jīng)過基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)，也沒有任何實(shí)盤經(jīng)驗(yàn)，想通過一本著作就能夠戰(zhàn)勝市場(chǎng)，這種期望是不現(xiàn)實(shí)的。因?yàn)榻灰兹缛松�，沒有一本書可以講清楚人生的含義，自己的人生必須自己去經(jīng)歷和總結(jié)。本書能夠幫助讀者實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利前的臨門一腳，但在這之前的努力，是你必須經(jīng)歷的過程，也是我無(wú)法幫你完成的部分。

后，預(yù)祝讀者朋友交易順利！