目錄
章　基于深度強化學(xué)習(xí)算法的股指期貨交易系統(tǒng)與實證 / 1
一、引言 / 1
二、理論模型 / 4
三、交易系統(tǒng)的設(shè)計 / 10
四、數(shù)據(jù)來源和實證結(jié)果 / 15
五、研究結(jié)論 / 22
第二章　銀行規(guī)模對上市公司經(jīng)營業(yè)績的影響研究 / 29
一、 緒論 / 29
二、 理論分析與研究假設(shè) / 32
三、 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇 / 33
四、 研究設(shè)計 / 40
五、 實證結(jié)果與分析 / 42
六、 穩(wěn)健性檢驗 / 54
七、 研究結(jié)論 / 58
第三章　公司治理與金融機構(gòu)破產(chǎn)風(fēng)險 / 63
一、引言 / 63
二、文獻(xiàn)綜述與研究假設(shè) / 65
三、變量和數(shù)據(jù) / 68
四、實證結(jié)果 / 74
五、總結(jié)及建議 / 79
第四章　企業(yè)社會責(zé)任披露與股票流動性風(fēng)險 / 82
基于A 股市場上市公司的實證研究
一、文獻(xiàn)綜述和背景 / 85
二、模型和變量 / 88
三、數(shù)據(jù) / 92
四、實證結(jié)果 / 99
五、穩(wěn)健性檢驗 / 113
第五章　關(guān)于投資組合風(fēng)險價值回溯檢驗的研究 / 123
一、引言 / 124
二、投資組合VaR 回測對估計風(fēng)險具有穩(wěn)健性: 一般理論 / 127
三、特定分布假設(shè)下的應(yīng)用 / 132
四、應(yīng)用 / 138
五、結(jié)論 / 139
第六章　非主流融資渠道對企業(yè)經(jīng)營績效有多大影響? / 147
一、研究背景 / 148
二、融資方式的分類與其對企業(yè)經(jīng)營績效的影響 / 149
三、數(shù)據(jù)的選取 / 154
四、實證分析 / 155
五、總結(jié) / 166
第七章　外國投資者背景與公司風(fēng)險管理決策 / 172
一、引言 / 172
二、理論假說 / 176
三、模型與數(shù)據(jù) / 177
四、實證結(jié)果 / 182
五、穩(wěn)健性檢驗 / 186
六、進(jìn)一步研究 / 188
七、結(jié)論 / 191
第八章　因子投資以及公司債券收益橫截面變化 / 194
一、引言 / 194
二、文獻(xiàn)綜述 / 199
三、因子構(gòu)建與檢驗?zāi)Ｐ?/ 203
四、數(shù)據(jù)及描述性分析結(jié)果 / 209
五、實證結(jié)果 / 218
六、結(jié)論 / 227
第九章　中美貿(mào)易摩擦對供應(yīng)商客戶關(guān)系的影響 / 234
基于中國上市公司的實證研究
一、引言 / 235
二、文獻(xiàn)綜述與研究假設(shè) / 236
三、樣本選擇與研究設(shè)計 / 239
四、實證分析結(jié)果 / 243
五、穩(wěn)健性檢驗 / 252
六、研究結(jié)論 / 266
第十章　被關(guān)注度與公司內(nèi)部人交易 / 270
一、引言 / 270
二、數(shù)據(jù)與方法 / 272
三、結(jié)論 / 283
第十一章　中美貿(mào)易摩擦對中國股市的影響 / 286
一、引言 / 286
二、文獻(xiàn)綜述 / 288
三、方法和數(shù)據(jù) / 290
四、實證結(jié)果與分析 / 297
五、結(jié)論 / 301
第十二章　商業(yè)信用融資和股價崩盤風(fēng)險 / 304
一、 引言 / 304
二、 文獻(xiàn)綜述 / 306
三、 研究設(shè)計 / 308
四、實證結(jié)果 / 311
五、 影響機制分析 / 322
六、穩(wěn)健性檢驗 / 328
七、結(jié)論 / 333
第十三章　8·11 匯改 前后在岸人民幣和香港離岸人民幣即期匯率市場
之間的互動及在岸人民幣成交量作用的研究 / 336
一、文獻(xiàn)綜述 / 338
二、在岸人民幣和香港離岸人民幣即期匯率市場之間的互動研究 / 339
三、在岸人民幣成交量作用的研究 / 343
四、結(jié)論和啟示 / 352
第十四章　城投債錯配與政府隱性債務(wù)風(fēng)險管理 / 354
一、引言 / 354
二、回歸部分 / 357
三、結(jié)論 / 363
第十五章　金融壓力對基金收益的影響 / 367
一個更適合中國公募基金的定價因子
一、引言 / 368
二、文獻(xiàn)回顧與評述 / 371
三、數(shù)據(jù)與中國金融壓力度量 / 376
四、理論框架和假設(shè)假說 / 380
五、金融壓力對基金收益定價的實證 / 382
六、結(jié)論和政策建議 / 392