《金融計量分析實用教程基于EViews軟件》是作者在十多年金融計量類課程教學實踐的基礎上完成的，它可以作為《金融綜合實驗分析》等課程的教材。主要內(nèi)容包括以下三個方面：一、金融數(shù)據(jù)的獲取、處理以及基本統(tǒng)計分析；二、資產(chǎn)收益的建模以及跨市場傳導（均值溢出效應）分析；三、市場風險的建模以及跨市場傳導（波動溢出效應）分析。本書通過精心設計的案例，基于EViews軟件平臺，詳細提供數(shù)據(jù)處理及統(tǒng)計分析、收益率建模及均值溢出效應、波動建模及波動溢出效應等分析方法的具體操作指南，并且貫穿學術論文規(guī)范和EViews輸出結(jié)果的表達與解釋等寫作方面的指導，旨在為學生提供金融數(shù)據(jù)分析的訓練和動手能力的培養(yǎng)，使學生掌握實證研究的基本方法和規(guī)范，為學生進行初步科學研究以及畢業(yè)論文提供扎實的技術準備。
這本《金融計量分析實用教程》是按照實證研究過程和實證論文結(jié)構(gòu)來組織內(nèi)容和編排體系，對于金融數(shù)據(jù)給以足夠重視，并且始終貫穿著實證論文的寫作和規(guī)范的指導。這本教材還有一個顯著特點，就是針對每一個計量分析方法，通過案例演示給出詳細的、可復制的技術路線，每一個操作細節(jié)都有清楚的交代，使初學者有章可循、有例可依。對于那些希望學習金融計量分析方法、掌握金融計量分析操作技術并且在將來從事實證研究和實證論文寫作的同學，相信會從這本教材的學習中獲得較大的幫助。
顧榮寶，理學博士，南京財經(jīng)大學金融學院教授。早年從事動力系統(tǒng)領域的研究工作，在《中國科學》、《科學通報》、《數(shù)學學報》、《數(shù)學年刊》、《Acta Mathematics Sinica》、《SEAMS Bull. Math.》、《Chaos, Solitons and Fractals》、《Nonlinear Analysis》、《Computers and Mathematics with Applications》以及《Journal of Computational Applied Mathematics》等國內(nèi)外學術刊物上發(fā)表多篇數(shù)學研究論文。2005年轉(zhuǎn)到金融學領域，先后主講了《金融時間序列分析》、《金融計量學》和《金融綜合實驗分析》等課程，主要從事資本市場和金融復雜性等領域的研究工作，在《管理科學學報》、《中國管理科學》、《南方經(jīng)濟》、《復雜系統(tǒng)與復雜性科學》、《Physica A：Statistical Mechanics and its Applications》、《International Review of Financial Analysis》以及《Energy Economic》等國內(nèi)外期刊上發(fā)表多篇金融研究論文。
第1篇 認識數(shù)據(jù)：類型、獲取及處理
第2篇 金融數(shù)據(jù)的基本特征及檢驗
第3篇 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗
第4篇 資產(chǎn)收益率的建模與預測
第5篇 資產(chǎn)價格的建模與預測
第6篇 資產(chǎn)收益率的跨市場傳導
第7篇 收益率跨市場傳導的定量分析
第8篇 資產(chǎn)價格的長期均衡分析
第9篇 資產(chǎn)收益率的波動建模
第10篇 波動模型的應用
第11篇 收益率波動的跨市場傳導
第12篇 面板數(shù)據(jù)建模
第13篇 面板數(shù)據(jù)模型的相關檢驗
第14篇 實證研究和實證論文寫作
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