前 言 / 1 章金融計量學介紹 / 1 節(jié) 金融計量學的含義及建模步驟 / 1 第二節(jié) 金融計量學軟件簡介 / 7 本章小結 / 21 關鍵術語 / 21 思考題 / 22 練習題 / 22 第二章小二乘法和線性回歸模型 / 23 節(jié) 小二乘法的基本屬性 / 23 第二節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗 / 34 第三節(jié) 多變量線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗 / 40 第四節(jié) 預測 / 45 第五節(jié) 模型選擇 / 49 附錄 / 51 本章小結 / 56 關鍵術語 / 57 思考題 / 57 練習題 / 57 第三章異方差和自相關 / 59 節(jié) 異方差的介紹 / 59 第二節(jié) 異方差的檢驗 / 62 第三節(jié) 異方差的修正 / 68 第四節(jié) 金融實例分析 / 71 第五節(jié) 自相關的概念和產(chǎn)生原因 / 76 第六節(jié) 自相關的度量與后果 / 80 第七節(jié) 自相關的檢驗與修正 / 81 本章小結 / 91 關鍵術語 / 91 思考題 / 91 第四章多重共線性和虛擬變量的應用 / 93 節(jié) 多重共線性的概念和后果 / 93 第二節(jié) 多重共線性的檢驗 / 96 第三節(jié) 多重共線性的修正 / 98 第四節(jié) 金融數(shù)據(jù)的多重共線性處理 對影響股票價格指數(shù)宏觀經(jīng)濟因素的實證分析 / 101 第五節(jié) 虛擬變量模型 / 105 第六節(jié) 回歸模型的結構穩(wěn)定性檢驗鄒氏檢驗 / 110 第七節(jié) 回歸模型的結構穩(wěn)定性檢驗虛擬變量法 / 114 第八節(jié) 實例虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用 / 115 本章小結 / 118 關鍵術語 / 118 思考題 / 118 練習題 / 118 第五章時間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗 / 121 節(jié) 隨機過程和平穩(wěn)性原理 / 121 第二節(jié) 平穩(wěn)性檢驗的具體方法 / 123 第三節(jié) 協(xié)整的概念和檢驗 / 126 第四節(jié) 誤差修正模型 / 136 第五節(jié) 因果檢驗 / 138 第六節(jié) 實例金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗 / 140 本章小結 / 146 關鍵術語 / 146 思考題 / 147 練習題 / 147 第六章動態(tài)模型 / 148 節(jié) ARDL模型的概念和構造 / 148 第二節(jié) ARIMA模型的概念和構造 / 157 第三節(jié) VAR模型的概念和構造 / 176 第四節(jié) (G)ARCH模型的概念和構造 / 189 附錄 / 206 本章小結 / 208 關鍵術語 / 208 思考題 / 208 練習題 / 208 第七章聯(lián)立方程模型的概念和構造 / 209 節(jié) 聯(lián)立方程模型的基本概念 / 209 第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的識別 / 214 第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的估計 / 222 第四節(jié) 實例聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應用 / 228 本章小結 / 233 關鍵術語 / 234 思考題 / 234 練習題 / 234 第八章實證性文章的寫作 / 236 節(jié) 實證性論文框架的構建 / 236 第二節(jié) 典型研究課題的簡介 / 238 附錄一 / 242 附錄二 / 252 附表 / 265 實驗手冊 / 271 實驗一 異方差的檢驗與修正 / 273 實驗二 虛擬變量在金融數(shù)據(jù)處理中的作用 / 282 實驗三 金融數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗 / 288 實例四 基于Microfit的ARDL模型應用 / 302 實驗五 ARIMA模型的概念和構造 / 310 實驗六 VAR模型的概念和構造 / 318 實驗七 (G)ARCH模型在金融數(shù)據(jù)中的應用 / 324 實驗八 聯(lián)立方程模型在金融數(shù)據(jù)中的應用 / 342 實驗九 基于EViews的ARDL模型和ECM 模型應用 / 349 實驗十 面板數(shù)據(jù)分析及回歸模型應用 / 356 參考文獻 / 362