金融風險和衍生證券定價理論-從統(tǒng)計物理到風險管理
定 價：55 元
叢書名：金融數(shù)學叢書
- 作者：（法）布沙爾，（加）波特 著
- 出版時間：2008/5/1
- ISBN：9787040239829
- 出 版 社：高等教育出版社
- 中圖法分類：F83
- 頁碼：
- 紙張：膠版紙
- 版次：
- 開本：16開
本書由劍橋大學出版社出版，原書名為：Financial Engineering and Computation: Principles, Mathematics, and Algorithms，是一本非常優(yōu)秀的有關(guān)金融計算的圖書。 如今打算在金融領(lǐng)域工作的學生和專家不僅要掌握先進的概念和數(shù)學模型，還要學會如何在計算上實現(xiàn)這些模型�！督鹑陲L險和衍生證券定價理論》內(nèi)容廣泛，不僅介紹了金融工程背后的理論和數(shù)學，并把重點放在了計算上，以便和金融工程在今天資本市場的實際運作保持一致。《金融風險和衍生證券定價理論》不同于大多數(shù)的有關(guān)投資、金融工程或者衍生證券方面的書，而是從金融的基本想法開始，逐步建立理論。作者提供了很多定價、風險評估以及項目組合管理的算法和理論。
Preface
1 Probability theory: basic notions
2 Maximum and addition of random variables
3 Continuous time limit, Ito calculus and path integrals
4 Analysis of empirical data
5 Financial products and financial markets
6 Statistics of real prices: basic results
7 Non-linear correlations and volatility fluctuations
8 Skewness and price-volatility correlations
9 Cross-correlations
10 Risk measures
11 Extreme correlations and variety
12 Optimal portfolios
13 Futures and options: fundamental concepts
14 Options: hedging and residual risk
15 Options: the role of drift and correlations
16 Options: the Black and Scholes model
17 Options: some more specific
18 Options: minimum variance Monte-Carlo
19 The yield curve
20 Simple mechanisms for anomalous price statistics
Index of most important symbols
Index
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