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　　《基于部門資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)壓力測試研究》主要應(yīng)用部門資產(chǎn)負(fù)債表和壓力測試方法來評(píng)估部門內(nèi)和部門間的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)。首先匯編我國2000-2016年的部門金融賬戶，然后分析部門金融賬戶中資產(chǎn)負(fù)債的結(jié)構(gòu)變化，從而找出我國各部門中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)。接著建立六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試分析框架，便于以后對(duì)宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析。其次執(zhí)行企業(yè)部門、金融部門與貨幣政策互動(dòng)關(guān)系的壓力測試，比較分析不同貨幣政策中介變量對(duì)部門風(fēng)險(xiǎn)的影響，為制定好的貨幣政策提供依據(jù)。為評(píng)估我國中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及救助成本，《基于部門資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)壓力測試研究》還執(zhí)行了常見風(fēng)險(xiǎn)沖擊對(duì)銀行部門資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測試。最后修正DSGE模型，執(zhí)行貨幣政策與宏觀審慎政策對(duì)資產(chǎn)價(jià)格泡沫影響的壓力測試，為管理房價(jià)泡沫風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)計(jì)量依據(jù)。

　　回顧20世紀(jì)的幾次大金融危機(jī)，我們驚訝地發(fā)現(xiàn)金融部門經(jīng)常重復(fù)同樣的現(xiàn)象：用多年時(shí)間來抬高杠桿率、不斷積累風(fēng)險(xiǎn)，然后在某個(gè)很短時(shí)間內(nèi)，情況急劇逆轉(zhuǎn)，突然爆發(fā)引起金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)事件。
　　盡管風(fēng)險(xiǎn)事件的觸發(fā)因素在不同階段有所不同，但風(fēng)險(xiǎn)積聚的周期卻非常相似。多次金融危機(jī)表明，金融部門的脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)不僅來自其內(nèi)部，還來自實(shí)體經(jīng)濟(jì)部門和金融環(huán)境的變化。過去金融危機(jī)的兩個(gè)重要教訓(xùn)是：我們必須全面監(jiān)管宏觀經(jīng)濟(jì)各部門，而不僅僅是加強(qiáng)對(duì)金融部門的監(jiān)測；我們可以通過監(jiān)測國家資產(chǎn)負(fù)債表的變化來全面監(jiān)管各部門的風(fēng)險(xiǎn)及關(guān)聯(lián)性風(fēng)險(xiǎn)。
　　盡管歷史的重現(xiàn)并沒有使金融危機(jī)變得容易預(yù)測，但它促使監(jiān)管機(jī)構(gòu)探索降低危機(jī)發(fā)生概率和減少危機(jī)影響的方法。在這些方法中，壓力測試是一種不可或缺的重要方法。
　　識(shí)別各部門中的結(jié)構(gòu)性弱點(diǎn)，并評(píng)估其承受沖擊的能力，這是基于國家資產(chǎn)負(fù)債表的風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的主要目的。這種全面的壓力測試考慮各經(jīng)濟(jì)部門之間的相互影響，找到主要風(fēng)險(xiǎn)源，并分解不同風(fēng)險(xiǎn)之間的相互影響，從而計(jì)量極端事件的潛在影響。
　　本書的主要目的是：建立理論分析框架，構(gòu)建數(shù)量模型，定量分析極端事件對(duì)各部門的影響以及部門間的相互影響，為管理我國資產(chǎn)負(fù)債表中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)計(jì)量依據(jù)。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，我們做了如下工作：
　　第一，我們查閱國內(nèi)外文獻(xiàn)，一是為了找到本領(lǐng)域需要進(jìn)一步研究的內(nèi)容，二是為本研究提供理論支撐。
　　第二，我們借鑒國內(nèi)外編制方法，編制了2000-2016年的部門金融賬戶（資產(chǎn)負(fù)債表），為壓力測試提供數(shù)據(jù)，這些是目前國內(nèi)最完整和時(shí)間跨度最長的數(shù)據(jù)。

第一章緒論
第一節(jié) 本書研究背景與意義
第二節(jié) 本書文獻(xiàn)綜述
第三節(jié) 本書研究思路、內(nèi)容與方法
第四節(jié) 本書創(chuàng)新與不足之處
第二章以資產(chǎn)負(fù)債表法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的理論與實(shí)踐
第一節(jié) BSA的理論與分析框架
第二節(jié) BSA在國際上的發(fā)展與影響
第三節(jié) BSA在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中的應(yīng)用
第四節(jié) BSA的數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)方法
第五節(jié) 小結(jié)
第三章部門金融賬戶的編制與運(yùn)用
第一節(jié) 部門金融賬戶簡介
第二節(jié) 國際組織編制部門金融賬戶的實(shí)踐
第三節(jié) 亞洲國家編制部門金融賬戶的實(shí)踐
第四節(jié) 我國編制部門金融賬戶的建議
第五節(jié) 我國部門金融賬戶的編制結(jié)果
第六節(jié) 部門金融賬戶在風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用
第七節(jié) 從部門金融賬戶看我國資產(chǎn)負(fù)債變化
第四章六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試
第一節(jié) 六部門關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的理論分析框架
第二節(jié) 部門數(shù)據(jù)處理及主成分分析
第三節(jié) 六部門相互沖擊的壓力測試
第四節(jié) 小結(jié)與政策建議
第五章企業(yè)部門、金融部門與貨幣政策互動(dòng)關(guān)系的壓力測試
第一節(jié) 企業(yè)部門與金融部門互動(dòng)關(guān)系的文獻(xiàn)綜述
第二節(jié) 構(gòu)建門限向量自回歸模型
第三節(jié) 企業(yè)部門、金融部門與貨幣政策關(guān)系的實(shí)證分析
第四節(jié) 小結(jié)與政策建議
第六章沖擊對(duì)銀行部門資產(chǎn)負(fù)債表影響的壓力測試
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因子的分析
第二節(jié) 我國城商行資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的實(shí)證分析
第三節(jié) 小結(jié)與政策建議
第七章貨幣政策與宏觀審慎政策對(duì)資產(chǎn)價(jià)格泡沫的影響：基于DSGE的分析
第一節(jié) DSGE模型的理論基礎(chǔ)
第二節(jié) DSGE模型的構(gòu)建
第三節(jié) 比較靜態(tài)壓力測試
第四節(jié) 動(dòng)態(tài)壓力測試
第五節(jié) 小結(jié)與政策建議
附錄1 2000-2016年我國部門金融賬戶
附錄2 關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)
參考文獻(xiàn)
后記

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我要評(píng)論